跨越期权组合和宽跨越期权组合
2022-12-07 11:30:35 来源：个股期权学院
有了交叉期权组合，你可以通过价格的涨跌来获利，但是价格的变化一定要大。因此，只有当你认为价格会发生巨大变化时，使用交叉期权投资组合才有意义。例如，您可以在发布主要报告之前使用此策略。
长期跨期期权组合是指同时买入执行价格和到期日相同的看涨期权和看跌期权。通常这个执行价格接近期货价格。
例如，如果你认为联邦政府即将发布报告，将小麦产量降至预期水平以下，那么你将在7月份买入看涨期权和看跌期权，执行价格为800。买入期权的溢价为每手10美分或500美元，卖出期权的溢价为每手8美分或400美元。这意味着你的总投资是900美元。对于这项投资，有两个盈亏平衡点。
上盈亏平衡点=执行价格总投资
较低的盈亏平衡点=执行价格-总投资
上盈亏平衡点是818，下盈亏平衡点是782。要盈利，价格就得超过这个范围。如果你的观点是正确的，小麦产量报告是积极的，小麦期货的价格将飙升至830，看涨期权的价格为25美分，看跌期权的价格为2美分，那么你的利润将为每手9美分或450美元。
交叉期权投资组合的问题是，如果市场的波动性很低，那么你就会亏损。如果报告符合预期，而期货价格只上涨2%左右，那么你会损失很大。由于这个原因，一些投资者会使用短期跨期期权投资组合。继续我们的例子，短期跨期期权组合是以相同的执行价格出售平价看涨期权和平价看跌期权。你将获得900美元的版税，而不是支付900美元的版税。这种策略适用于市场价格没有剧烈波动的情况。然而，即使是很小的增加或减少，也意味着两笔交易中有一笔是亏损的。做空跨期期权组合的盈亏平衡点正好与做多跨期期权组合的盈亏平衡点相反，也就是说，只要期货价格在上下盈亏平衡点之间，做空跨期期权组合就会盈利。
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外汇投资如何把握客观与主观平衡？
客观因素：其实也就是市场本身。外汇市场是很客观很理性的，它有自己的运行规律，不以人的意志为转移。包括市场的构成，市场参与者，市场工具，市场运动方向的触发因素，市场运作的推动力量等等都是客观的。可以通过获取知识来提升投资者对市场的认知。
第一步便是学习培训有关能掌握到的外汇交易市场和交易的一切专业知识。你需要开始学习基础知识、技术指标分析和了解各种各样不一样的方式来交易。一旦你把握了这种基础知识后，您就可以刚开始测试。
接下去，寻找一个交易方式和刚开始回测。不必奢侈浪费很多的時间在找寻极致的管理体系，由于压根不会有。寻找觉得形象化，自身可以了解，随后刚开始回测旧的外汇数据。您将必须完成较长一段时间内不断盈利結果，测试总体目标最少是200次交易。