为什么期权买方实际胜率低于卖方？
2022-12-08 19:03:58 来源：期权培训学院
在期权交易市场中期权买方是所有投资者公认的胜率不高的角色，但很多投资者仍然不太清楚。下面，我们为您整理了期权买家胜率低于卖家的一些原因。希望这些能帮到你。
为什么期权买方实际中签率低于卖方？
很多投资者都知道期权虽然买方的风险比卖方小，但是很难稳定盈利，实际胜率低。这有两个主要原因，如下：
原因之一：时间价值的影响。
期权合约最大的一个特点就是它的时间限制。而它的价值，除了本身，还有时间带来的附属附加值。所以，当时间快用完的时候，那么合约会随着时间的推移呈指数下降。
在这种情况的影响下，一旦买方的朋友开始持仓，合约的时间价值损失将由买方的投资者支付。所以买家赔钱的概率会更大。
两个原因：市场波动的影响。
虽然期权是大起大落的行情。但是你要知道，更多的时候，也是一种变化不大的情况，也就是我们常说的横盘。
一旦市场处于横盘状态，对于买方的投资者来说会是一个比较被动的局面，因为没有机会进场做单，只能看着时间的流失合约不停的跌，所以市场的情况其实对买方的朋友并不那么友好。所以买方投资人的中签率可以说更低。
以上是期权上买家中签率低于卖家的部分原因。希望这些能帮到你。如果投资者想了解更多关于期权买卖双方的信息，可以点击“50ETF期权买卖双方有什么区别？”检查。
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在任何情况下，用百分比而不是价位来表示止损距离，5%至10%是通常可以接受的合理幅度。尽管不同承受能力或不同操作风格的人会采用不同的比例，但是，对于不同价位和不同敏感度的个股，仍需设置不同的止损距离。一般而言，股价较低或股性较为活跃的个股，止损幅度应适当放宽，反之则较小。
在买入的情况下，止损价位一般设在上一个局部小底部以下，而且以收盘价为准，以避免被盘中震荡过早地清理出局。