上证50ETF期权熔断机制
2022-12-11 14:41:22 来源：期货学院
上证50ETF期权熔断机制.期货知识百科：上证50ETF期权熔断机制上证50ETF期权熔断机制：《上海证券交易所股票期权试点交易规则》(以下简称& quot交易规则& quot)第七十六条规定期权交易实行熔断制度。
在连续竞价期间，如果合约的日内交易价格较最新参考价格上涨或下跌50%，且价格上涨或下跌的绝对值达到或超过合约的最小报价单位的5倍，则合约进入3分钟集合竞价交易阶段。集合竞价交易结束后，合约将继续连续竞价交易。
上证50ETF期权的熔断机制的直接表现是上证50 ETF合约的市场走势大涨或大跌，然后立即进入3分钟集合竞价阶段。
实际上上证50ETF期权熔断机制给了异常波动的市场一个缓冲期。在此期间，做市商有时间调整报价参数，积极参与集合竞价，帮助市场消化异常波动，使市场在3分钟后回归合理价格。
交易规则规定上证50ETF期权熔断机制的熔断点为最新参考价的50%。其中，最新参考价是指最后一次集合竞价产生的最新价格，当盘中没有集合竞价时，通常是指就是的开盘价。
截至目前，实际熔断时间合约的涨跌都在90%以上。这是因为期权上市初期市场深度不足，开盘价存在断层现象。大额申报委托时，根据市价或限价单和平仓柜台逐层进行交易。一旦最终成交价超过最新参考价的50%，熔断机制就会启动。而且在盘口价格出现断层的情况下，市场深度很容易被击穿。
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