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利率期货的报价和交割

2022-12-11 14:44:47 来源:期货学院

利率期货的报价和交割.期货知识百科:利率期货报价与交割:美国利率期货报价与交割:美国期货合约的短期利率采用指数报价,即& quot100减去贴现率或不带百分号的利率& quot用于报价

利率期货的报价和交割.期货知识百科:利率期货报价与交割:美国利率期货报价与交割:美国期货合约的短期利率采用指数报价,即& quot100减去贴现率或不带百分号的利率& quot用于报价。短期利率期货合约一般是现金交割。

1.美国13周期国债的报价和交割:

(1)报价法。13周期美国国债通常折价发行,到期时按面值支付。短期国债的价格与贴现率成反比关系,即价格越高,贴现率越低,即收益率越低。芝加哥商品交易所的13周国债期货合约报价是以& quot100减去标的国债的年贴现率,不带百分号& quot。

(2)交付方式。芝加哥商品交易所13周期国债期货合约采用现金交割(最初采用实物交割),结算价以最后一个交易日(合约月的第三个星期三)现货市场91天期国债拍卖最高折价率为准,所有期限平仓合约以结算价为准。

2.欧洲美元利率期货的报价和交割:

(1)报价法。欧洲美元期货合约的报价形式为芝加哥商品交易所IMM3月度欧洲美元伦敦报价利率指数,或100减去360天计算的年利率,不带百分号。芝加哥商业交易所的3个月期欧洲美元期货合约是一种欧洲美元定期存单,本金为1,000,000美元,期限为3个月。

当3个月欧洲美元期货合约的交易价格为98.580时;这意味着当其到期交割时;合约的买方将获得(100-98.580) 100%=1.42%的年利率,本金为100万美元;3个月利率为(100-98.580)3个月欧洲美元的较高交易价格三个月期欧洲美元期货的交易价格越低,买方获得的存单的存款利率越高。相应地,市场利率上升,三个月期的欧洲美元期货价格会普遍下跌;相反,当市场利率下降时,价格一般会上涨。

(2)交付方式。由于3个月的欧洲美元定期存单实际上很难转让,因此3个月的欧洲美元期货合约将以现金交割。芝加哥商品交易所规定,欧洲美元期货合约的结算价以最后一个交易日伦敦时间上午11: 00的Libor平均抽样利率为基准,所有到期日平仓合约均按结算价结算。

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标签:期货怎么开户 期货基本面分析 本文来源:期货学院责任编辑:期货交易知识

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客户对我们的评价

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    黄金T+D实行的首付款制度是什么样的?
    1、客户在买卖报价的过程当中,不会再采取冻结全额资金和实物的措施,而是不分买卖方向,全部冻结报价金额7%的资金。
    2、交易过程实行T+0,当天买入的可以当天卖出。
    3、所有的交易品种可以共同使用一个资金账户还有实物账户,这项规则实现了不同交易品种之间进行资金与实物的一个共享。

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