期货程序化交易真的靠谱吗(期货程序化交易用哪个软件比较好)
程序化的期货交易真的靠谱吗?
什么是量化交易?
以出租车司机为例。从机场到市中心有八条路。有一家出租车公司规定,你必须在一个小时内到达。如果你早到,你将被收费,如果你晚到,你将被罚款。
起初,一些有经验的司机总能在前几个地方到达市中心,但大多数司机总是比他们晚。这是就是“主动选股”。
后来在这些迟到的司机中,有几个厉害的司机学会了量化统计。他们让很多车每天以同样的速度从机场开到市中心,连续研究了10年的数据。最终,他们发现,在过去的10年里,一条路在大多数情况下总是比其他路快。从此,这些厉害的司机只有从机场回市中心的时候才选择这条路。这个就是“量化选股”。
当“量化”遇上“程序”
懂了“量化”,程序化交易就好理解了。就是通过计算机编程执行量化交易策略,进行自动或半自动交易。
据纽交所网站统计,近年来,纽交所程序化系统的交易量基本保持在30%左右。其系统有很多种类型,大致可以分为这几类,即价值发现型、趋势追踪型、高频交易型、低延迟套利型等等。期货市场用的比股票市场多。
如何做量化交易?
国内做量化交易的人,一般都自称“quant trader”。如果你是职业股民或者期货投资者,别人问你,你就回答“我是‘网开一面’”,一定要吃饱。
想象中的宽客是这样的:周一8:50打开自动交易系统,然后浏览淘宝,聊QQ,周五15:30总结一周盈利,分享,下班,关闭自动交易系统。
其实是这样的:真正的量化交易一般要靠团队。有人分析新闻,做预测,学数学、物理、计算机的博士写程序化交易策略。有人负责重新测试历史数据,然后根据重新测试后的反馈数据进行修改。审核通过后放入策略池,每个策略的资金分配由专人决定。最后,交易者进行交易。另一个人负责风险控制。
真的躺着赚钱?量化交易中的三大难题
很多人把量化交易看成是“躺着赚钱”的一种形式。但是现实真的有那么美好吗?
(1)股票、基本面、消息面之间的关系是不断变化的。
我记得2009年美股到低谷的时候,很多“低质量”公司的回报远高于“高质量”公司。很多3元的“垃圾股”可以在短时间内涨到10元,而高价优质公司的股票却需要很长时间才能翻倍。在另一个时间跨度或另一个市场,可能是另一番景象。所以很少甚至没有跨市场的、长期有效的量化交易系统。
(2)一些关键信息不容易量化。
微博是市场突发消息和谣言的最大来源,所有投资者都不会忽视从这里出来的信息。但是这里的消息格式往往不规范,语法也很奇怪,你不能让计算机程序挑出有效的信息应用到自动交易中。
(3)过去不代表未来。
很多时候,通过历史数据测试,量化你过去设计交易策略的表现是非常重要的。但不是每个人都能意识到过去不代表未来。这意味着一些交易策略在过去表现良好,但在未来可能会带来巨大的损失。
过去只是“很美”,其实很辛苦
如果你认为制定一个赚钱的策略就可以高枕无忧,坐等赚钱,那就错了!一般来说,所有客户的日常工作分为两部分,一部分是现有策略的管理和维护,一部分是新策略的开发。
因为量化交易系统并不总是有效的,长的可以存活1~2年,短的可能持续一周,所以需要不断调整之前的交易策略。更糟糕的是,量化交易者面临着知道他们的模型有一天会失败,但永远不知道什么时候会失败。
可能有些人通过调整参数来不断拟合市场,让系统看起来总是“很美”。但调整只能让系统长久生存,所以要“放松”,不断想出新的交易策略。
说白了,“宽大”也是一项辛苦的工作。别问我怎么知道的.总之躺着赚钱是办不到的!
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客户对我们的评价
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外汇投资交易 来自镇江 的客户评价:
客观因素:其实也就是市场本身。外汇市场是很客观很理性的,它有自己的运行规律,不以人的意志为转移。包括市场的构成,市场参与者,市场工具,市场运动方向的触发因素,市场运作的推动力量等等都是客观的。可以通过获取知识来提升投资者对市场的认知。
外汇入场交易 来自温州 的客户评价:
外汇入场交易前希望你能明白这些。
起始投资金:
每个人的可用资本可以大也可以小,资本来源可能会有所不同。最重要的是,投资资金必须是不影响未来生活的闲置资金。由于外汇交易最糟糕的情况是失去存入真实交易账户的投资,不影响其他个人财产,交易员可以根据自己的能力和风险偏好来决定初始投资。对于初学者来说,开立一个真正的交易账户至少需要100美元。
风险控制:
每笔交易都可能面临趋势偏差或价格剧烈波动的风险,因此交易员必须在进入市场前合理规划交易蓝图和策略。<