期货套利(股指期货套利交易)成功的关键环节有哪些

2023-01-30 17:35:57 来源：期货知识

股指期货套利成功的关键环节主要包括：1。快速捕捉并锁定套利机会；2.具有融券能力，融券迅速到位；3.卖空现货和买入期货必须同时完成，尽可能减少套利误差；4.正确估计套利期间的平均

股指期货套利成功有哪些关键环节

股指期货套利成功的关键环节主要包括：1。快速捕捉并锁定套利机会；2.具有融券能力，融券迅速到位；3.卖空现货和买入期货必须同时完成，尽可能减少套利误差；4.正确估计套利期间的平均股息率；5.正确估计指数样本调整的影响。

1.快速捕捉并锁定套利机会。目前国内外都有这样的软件开发商。

2.具有融券能力，融券到位快。普通投资者的卖空问题，可以用资金做抵押，将所需证券融入创新型券商，而证券的快速交割，意味着从请求卖空到证券交割的间隔时间越短越好，以免错过套利机会。从上面的分析可以看出，要同时融到300只股票绝非易事，需要融券的时候大家都有可能套利，导致没有债券可融或者300只股票融不到的情况。所以反向套利的一个重要准备就是对沪深300的成份股进行策略配置，一是为反向套利做准备，二是为将来融资融券赚取融券收益，可能是：

3.卖空现货和买入期货必须同时完成，尽可能减少套利误差。按照预先设定的买入计划同时买入或卖出300只股票，需要一个程序化的交易系统。

4.正确估计套利期间的平均股息利率。根据中证指数有限责任公司披露的《沪深300指数编制方法》第《指数修正》章关于除息的规定，如果样本股存在除息(分红派息)，则不修正指数，让其自然下跌。这会给之前交易的期货空头带来好处，还有就是说分红有利于做空头寸，所以正确估计套利期间的平均分红利率就显得尤为重要。

5.正确估计指数样本调整的影响。指数样本的调整会使套利组合中的现货头寸不再完全模拟现货指数，因此跟踪指数样本的调整是完全必要的。沪深300指数每年1月和7月定期调整样本，在拆分、合并、新股上市时不定期调整样本。

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