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看涨和看跌期权平价公式

2023-01-30 20:50:48 来源:期货知识

看涨看跌期权的平价定理是什么?看涨看跌:010和31062是什么平价关系?看涨看跌:如何计算期权的平价公式?牛熊期权的平价公式为:c ke-r (t-t)=p s,认购价c与行权价k的现值之和等于期权

看涨看跌期权的平价定理是什么?看涨看跌:010和31062是什么平价关系?看涨看跌:如何计算期权的平价公式?牛熊期权的平价公式为:c ke-r (t-t)=p s,认购价c与行权价k的现值之和等于期权的认沽价p加上标的证券的现价s,期权的平价公式具体推导过程如下。

1、期权平价公式:C+ Ke^-r(T-t)=P+S

2.公式含义:认购期权的价格C与行权价格K的现值之和等于期权的卖出价格P加上标的证券的当前价格S。

3.符号解释:T-t:还有几天到期合约;

e的-r(T-t)次方是连续复利的贴现系数;

Ke -r(T-t): k乘以e的-r(T-t)次方,也是就是K的现值。

奇偶校验公式源自无套利原则,如下所示:

1、构造两个投资组合:

看涨期权C,行权价K,距到期距离t .现金账户Ke (-RT),利率r,期权正好到期变成K。

看跌期权期权P,行权价K,到期时间t,目标股票,现价S0。

2、到期时这两个投资组合的情况:

股价St大于K:组合1,行权看涨期权C,花现金账户K,买入标的股票,股价为St .组合2,放弃行权看跌期权,持有该股,股价为St;

股价St小于K:组合1,放弃行权看涨期权,持有现金K .组合2,行权看跌期权,卖出标的股票,获得现金K;

股价等于K:两个期权不允许,组合1是现金K,组合2是股价等于K。

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