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远期套利

2023-01-30 20:56:23 来源:期货知识

远期套利是指股指期货与股指现货的价格比高于无套利区间的上限,套利者可以卖出股指期货,同时买入等值的指数现货。在当前现货价比回落到无套利区间后,期货和现货同时进行平仓获

远期套利是指股指期货与股指现货的价格比高于无套利区间的上限,套利者可以卖出股指期货,同时买入等值的指数现货。在当前现货价比回落到无套利区间后,期货和现货同时进行平仓获取套利收益。a9f3eb25b8ed5d5def1efa37ce81c768.jpg

正向套利的介绍

远期套利是指股指期货与股指现货的价格比高于无套利区间的上限,套利者可以卖出股指期货,同时买入等值的指数现货。当前现货价比回落到无套利区间后,期货和现货同时进行平仓。

正向套利的影响因素

最近买入日期合约价格,卖出远期日期合约价格,仓储费,资金利息,增值税,交易手续费,交割手续费,

它们与利润有以下关系:

套利利润=卖出远期合约价格-买入近期合约价格-仓储费-资金利息-增值税-交易交割手续费。

:

正向套利的计算过程

1.成本:40.5702 . 681 . 1=194.2万元。

2.贷款金额:1亿。

3.平仓总金额:

M * 300 * 57(11月16日5877买入的现货价值)7726 * 300 * 57-M * 300 * 57=7726 * 300 * 57=132114600。

4.利润总额:132114600-10000000-1942000=30172600元(3017万元)。

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