期货石油套利交易有哪些弊端？

期货油脂套利交易缺点：方案单一，品种多，时间多，频率高。

石油期货有三种：大豆油、植物油和棕色油。三类期货的市场交易活跃且相对稳定，它们之间的相关性也非常显著。三类油品的排列组合可以产生多个套利交易组合，而不仅仅是豆油和植物油期货。在实际操作中，可以根据不同品种和频率的排列组合，构建更多的套利交易方案，并根据客户的套利特点，推送给不同偏好的客户。

期货石油套利交易的缺点：缺乏时效性

一段时间结束后，套利方案需要重新选择时间间隔和样本数据来构建模型，因此无法实现套利交易时间的滚动更新。期货公司通常的资管产品都要有一定的存续期，在此期间资管产品要能够持续运作。如果不能实现时间模型数据的滚动更新，显然无法满足这样的要求。

期货石油套利交易的弊端：策略单一

石油期货统计套利交易策略选取样本中数据残差的倍数作为交易信号，简单选取标准差超过1倍的信号为开仓，残差回到0直到盈利的信号为平仓，标准差超过2倍的信号为止损平仓。这种套利交易策略在实践中简单明了，但也带来了一些风险或降低了一些收益。比如第一次套利交易买多开仓结束止损平仓，你需要等待残差从两倍标准差回到0，然后突破一次标准差开仓，这显然会错过一个久期较长的套利产品的很多套利机会。

期货石油套利交易的弊端：风险控制

目前石油期货的统计套利交易策略采用2倍标准差的方法平仓，可以控制大部分风险。但如果市场价格单边运行，很可能一个品种大赚，另一个品种大亏，那么亏损的品种就涉及到一个补仓的问题。因为不能是平仓，盈利品种的浮盈不会实现，亏损品种会实现。

目前石油期货的统计套利交易策略仍由研究人员和交易人员人工进行，实际套利交易也是根据套利信号人工进行，这样在操作过程中很可能出现计算错误，操作不及时导致错误开仓或错过套利交易时间，尤其是1 min的高频交易。有必要设计一个成熟的电子套利交易系统。样本内数据的模型回归，样本外数据的残差计算和open平仓信号的计算，以及实际的套利交易也都是由计算机完成的，所以只有时间效率才能有效保证成功率。另外，如果要实现样本数据的滚动更新，依靠手工更新是不现实的。

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