农产品期货价格波动现状分析
2023-01-30 21:05:19 来源：期货知识
1985年，Parker和Steven Searle基于期货的同到期月合约和期权合约预测了农产品期货价格波动率的未来发展趋势。结果表明，随着合约的逼近，价格波动性在减小，这与之前的研究结果相反。
Martens (2002)专注于期货价格波动的研究，他证明了农产品期货价格波动受不同交易时间的影响。Agnolucci (2009)利用GARCH模型和隐含波动率模型对原油期货进行了分析和预测。检验结果表明，GARCH模型的表现比隐含波动率模型更准确。王和Garcia (2011)将波动率的记忆性引入到期货波动率预测模型、季节变化等因素中，进而对农产品期货价格市场进行分析，得出相关结论。Byun和Cho (2013)使用GARCH模型和一种称为K-最近邻算法的新模型对期货市场进行预测，结果表明GARCH模型仍然有效。
金和(2014)采用多种方法对沪深300股指期货收益率和波动率序列的长期记忆性进行了检验。验证后的结论是，沪深300股指期货的收益序列不具有显著的长期记忆性，但其波动序列具有显著的长期记忆性，这说明市场上的任何政策和消息都可能引起农产品期货价格的剧烈波动。田(2014)利用改进的已实现门阀的多次方变分方法分析了沪深300股指期货已实现波动率的跳跃特征，并构建了C模型来论证价格波动对期货波动率的影响。模型检验结果表明，连续时间序列具有长记忆性，而离散时间序列具有弱记忆性。离散跳跃时间序列对价格波动的影响是正向的。
“保险期货”模式是在我国玉米供需严重失衡、粮食收储压力加大的形势下，替代临时收储政策(2008年)较为合适的解决方案。事实上，早在2006年，杨颖(2006)就对农业保险与农产品期货价格市场的合作进行了探讨和研究，并得出结论：农业保险的意义是存在的就是为广大投保农民提供灾后补偿，使他们在灾后仍能享受基本的生活保障。期货市场作为现货市场的“晴雨表”，可以提前为农民、合作社、涉农企业等提供未来市场价格走势，从而降低市场和自然风险，改变农民“靠天吃饭”的观念，增加农民收入。综上所述，无论是农产品期货价格市场，还是农业保险，其出发点和意义都是相似的，所以两者结合可以达到降低企业经营风险，改善农民生活待遇的目的。
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黄金T+D实行的首付款制度是什么样的？
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外汇保证金是指在外汇期货交易中，客户支付给经纪商或付给清算人作为交易的款项。外汇期货交易一般不进行实际交割，而是由买卖双方在期货合约到期前卖出或买入相反的合约予以注销，只需支付价格波动即可。
外汇保证金交易可以进行24小时不间断交易双向操作，只要下载MT4交易软件在手机上，投资者就可以随时进入外汇市场进行交易，再加上T+0模式使投资者交易非常方便。
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