期货合约数据的意义是什么？
2023-01-31 12:28:21 来源：期货知识
如果你是商品期货交易者，在根据历史期货数据测试交易策略时，需要克服的一个主要障碍是期货的使用寿命有限合约。为了克服这个障碍，人们发明了各种方法将几个合约拼接成更长的时间序列。我们将研究这些方法，研究它们的优缺点，并探索使用它们的时机和方法。当使用基于百分比的计算来使您的系统报告尽可能具有隐喻性时，这一点尤其重要。组合方式很多合约。非调整法、仓库变动调整法和不确定调整法。改变位置的方法可以进一步细分为基于点的调整和比率调整。
未经调整的数据
使用非调整方法，您只需要在合约到期或您认为合适的时候停止它。继续开始下一个合约-新的月份合约。通常，这与市场整体从一个合约走向下一个合约的时间一致，这使得新的月份平仓的涨幅大于旧的月份合约。然而，许多交易者更喜欢在每个月的某一天或者在旧的合约截止日期只剩下一定天数的时候转换头寸。如果新旧有差价合约，不调整也要处理。未调整时间序列的主要优点是时间线上的每一点都向你展示了月份合约在那个特定时间是如何交易的，包括所有的交易指数和价格关系。和真实交易一样完整准确。
非调整法的主要缺点是，转仓当天频繁的差价会扭曲你的回测结果。因此，未经调整的数据适合日内交易者或其他短期商品期货交易者，他们经常在每天结束时进行交易平仓。使用tradeestablishment代码，可以很容易地将所有交易结果从几个不同的测试合约导出到同一个电子表格中进行综合分析。
基于点的仓库更改调整数据
只要长期观察，就会发现大部分市场的交易都不是溢价就是有折扣。
让我们继续以标准普尔500为例。往往溢价交易，也就是在转仓日，新月合约往往略高于旧月合约。如果你这次是在开仓，那么在你进行历史盈利测试的时候，差价会加到具体的交易结果中，或者从具体的交易结果中扣除。随着时间的推移，误差将会累积。为了克服非调整法造成的系统历史侧测试结果的失真，人们发明了基于点的仓库交换调整合约。
如果与旧的合约相比，新的月份合约的交易存在溢价，转仓前的整个历史时间序列会因为价差而被抬高。例如，如果新合约在仓库转移日收盘于1309.5。老合约收盘于1296。9，而前一天收于1318。6.转仓点之前的整个时间序列将上调12.60点(1309.5-1296.9)，产生新的最后收盘虚值1331.2点(12
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