期货程序化交易靠谱吗？值得相信吗？

期货程序化交易靠谱吗？接下来期货专栏小编为您介绍。

什么是量化交易？

以出租车司机为例。从机场到市中心有八条路。有一家出租车公司规定，你必须在一个小时内到达。如果你早到，你将被收费，如果你晚到，你将被罚款。

起初，一些有经验的司机总能在前几个地方到达市中心，但大多数司机总是比他们晚。这是就是“主动选股”。

后来在这些迟到的司机中，有几个厉害的司机学会了量化统计。他们让很多车每天以同样的速度从机场开到市中心，连续研究了10年的数据。最终，他们发现，在过去的10年里，一条路在大多数情况下总是比其他路快。从此以后，这些厉害的司机只有从机场回市中心的时候才选择这条路。这个就是“量化选股”。

当“量化”遇上“程序”

懂了“量化”，程序化交易就好理解了。就是通过计算机编程执行量化交易策略，进行自动或半自动交易。

据纽交所网站统计，近年来，纽交所程序化系统的交易量基本保持在30%左右。其系统有很多种类型，大致可以分为这几类，即价值发现型、趋势追踪型、高频交易型、低延迟套利型等等。期货市场用的比股票市场多。

如何做量化交易？

国内做量化交易的人，一般都自称“quant trader”。如果你是职业股民或者期货投资者，别人问你，你就回答“我是‘网开一面’”，一定要吃饱。

想象中的宽客是这样的：周一8:50打开自动交易系统，然后浏览淘宝，聊QQ，周五15:30总结一周盈利，分享，下班，关闭自动交易系统。

其实是这样的：真正的量化交易一般要靠团队。有人分析新闻，做预测，学数学、物理、计算机的博士写程序化交易策略。有人负责重新测试历史数据，然后根据重新测试后的反馈数据进行修改。审核通过后放入策略池，每个策略的资金分配由专人决定。之后由交易员进行交易。另一个人负责风险控制。

真的躺着赚钱？量化交易中的三大难题

很多人把量化交易看成是“躺着赚钱”的一种形式。但是现实真的有那么美好吗？

(1)股票、基本面、消息面之间的关系是不断变化的。

我记得2009年美股到低谷的时候，很多“低质量”公司的回报远高于“高质量”公司。很多3元的“垃圾股”可以在短时间内涨到10元，而高价优质公司的股票却需要很长时间才能翻倍。在另一个时间跨度或另一个市场，可能是另一番景象。所以很少或没有跨市场的、长期有效的量化交易体系。

(2)一些关键信息不容易量化。

微博是市场突发消息和谣言的一大来源，所有投资者都不会忽视从这里出来的信息。但是这里的消息格式往往不规范，语法也很奇怪，你不能让计算机程序挑出有效的信息应用到自动交易中。

(3)过去不代表未来。

很多时候，通过历史数据测试，量化你过去设计交易策略的表现是非常重要的。但不是每个人都能意识到过去不代表未来。这意味着一些交易策略在过去表现良好，但在未来可能会带来巨大的损失。

过去只是“很美”，其实很辛苦

如果你认为制定一个赚钱的策略就可以高枕无忧，坐等赚钱，那就错了！一般来说，所有客户的日常工作分为两部分，一部分是现有策略的管理和维护，一部分是新策略的开发。

因为量化交易系统并不总是有效的，长的可以存活1~2年，短的可能持续一周，所以需要不断调整之前的交易策略。更糟糕的是，量化交易者面临着知道他们的模型有一天会失败，但永远不知道什么时候会失败。

可能有些人通过调整参数来不断拟合市场，让系统看起来总是“很美”。但调整只能让系统长久生存，所以要“放松”，不断想出新的交易策略。

说白了，“宽大处理”也是一项辛苦的工作。别问我怎么知道的。总之躺着赚钱就是不去想！

以上就是小编“期货程序化交易靠谱吗？”希望对你有帮助！

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