聚丙烯期货风的控制度如何？有哪些系统？

聚丙烯期货风控程度介绍；

1.限价系统

1.每日价格波动不得超过前一交易日结算价的4%。目前聚丙烯现货消费大区为以江浙沪为代表的华东地区，华东地区现货贸易也较为活跃，现货市场价格更具代表性。以浙江余姚日交易价格为代表，2010-2012年聚丙烯历史现货价格波动范围分别为正向4.4%和负向-8%，波动范围绝对值小于4%的概率为99.76%，其中波动范围绝对值小于3%的概率为99.06%。根据涨跌停板和保证金水平设置的原则，聚丙烯期货涨跌停板设置为4%。

2.当出现连续涨跌幅限制时，止损幅度和保证金水平同其他品种一样提高。

3.多种风险控制措施连续三次同方向止损。

2.保证金制度

1.月平均交易保证金设定为5%。

2.临近交割的梯度交易保证金。根据大商所现有品种的保证金制度，接近交割的聚丙烯期货合约的保证金是梯度设计的。

3.用合约持仓的变化调整交易保证金。聚丙烯持仓的数量设定在100万手左右。当行情持仓超过100万手时，交易保证金比例提高到7%。

3.猜测持仓配额制

1.交易所做法投机头寸仓限系统。

2.聚丙烯期货将沿用大商所上市品种的现有做法，实行限仓制：对于期货公司会员，聚丙烯市场总成交量合约持仓在成交量超过一定规模前不受限制；超过一定规模后，按照市场总量的一定比例确定限仓量持仓。

3.同一客户在不同期货公司会员有多个交易代码，每个交易代码上的all持仓头寸的总数不得超过一个客户的持仓限额。

4.期货公司会员、非期货公司会员及客户的聚丙烯期货合约各期限仓比例及持仓的限额规定如下：(1)期货公司持仓的限额设定为20万手；(2)期货公司持仓额度比例设定为25%；(3)非期货公司会员及客户持仓，分阶段限制持仓，交割月起2500手，交割月前一个月第十个交易日起5000手。一般按持仓的总量调整月度持仓限额。持仓总量大于20万手时，对非期货公司会员和客户的持仓进行比例限制，比例为10%；当持仓总数量小于等于20万手时，非期货公司会员和客户均以2万手为限。

5.持仓的号码非期货公司会员或客户的，不得超过交易所规定的持仓的金额。超过持仓的金额，交易所按照相关规定强制执行平仓。

4.大户报告系统

当会员或客户达到交易所规定的某一品种合约持仓的投机金额的80%以上(含)时，会员或客户应向交易所报告其资金情况，持仓。本所可根据市场风险状况对持仓报告的级别进行调整和变更。

5.强制照明系统

强制减仓是指当同方向连续出现三个止损时，在第三个止损日收盘后，交易所以申报平仓的涨停板价格申报未平仓交易，涨停板价格与合约净持仓盈利客户按照持仓进行对比。若同一客户持有双向头寸，则网持仓部分的平仓申报参与强制减仓计算，其余平仓申报及其锁定持仓自动对冲。

6.风险披露系统

交易所认为必要时，可以单独或者同时

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