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期货套利交易盈亏计算及案例分析

2023-01-31 12:47:21 来源:期货知识

套利交易可以看作是两个相关期货的组合合约。在计算套利交易的盈亏时,可以分别计算每个期货的盈亏合约。还有就是说套利的每一“腿”的盈亏可以单独计算,然后得出总数。例如,一

套利交易可以看作是两个相关期货的组合合约。在计算套利交易的盈亏时,可以分别计算每个期货的盈亏合约。还有就是说套利的每一“腿”的盈亏可以单独计算,然后得出总数。

例如,一个套利者在12月以462美元/盎司的价格买入黄金期货,在8月以451美元/盎司的价格卖出黄金期货。持有一段时间后,套利者以453美元/盎司的价格卖出12月合约平仓,以447美元/盎司的价格买入8月合约。这个套利交易的盈亏计算如下。

*首先,我们计算套利的每个“阶段”的利润和损失:

12月黄金期货合约:亏损=462-453=9美元/盎司。

8月黄金期货合约:获利=451-447=4美元/盎司。

套利结果:12月亏损,8月盈利=-9 4=-5美元/盎司。

按照这种计算方法,可以计算出套利交易每盎司黄金损失5美元。

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标签:期货知识大全 期货交易入门知识 本文来源:期货知识责任编辑:期货开户

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