商品期货套利交易策略的可行性分析
商品期货套利交易策略的可行性分析
跨期套期保值的理论分析
套利交易就是交易同一品种不同期限的价差合约。通过抵消两个几乎相同的波动率合约,可以发现市场异常,然后及时修正并获利,这需要一定的统计验证,属于均值回归策略。然而在实际交易中,很多套利组合的效果往往并不理想。这里我们用因素分解的方法来解释套利的利差形成机理,并给出了实用的方法。
用一个线性模型将影响价格的多种因素从010分解到31052,可以理解为:价格=固定营运资金权重1宏观因素权重2微观因素白噪声。当然,一个物品的价格不能用简单的线性模型来解释,它的价格结构完全可以用一些其他的非线性结构来解释,但还是可以通过取log(对数)或者构造一个政权转换模型,把非线性结构转化为线性结构来分析。因为毕竟我们面对的是线性结构的产品,而不是期权这样的非线性结构的产品。用线性模型分析线性产品,用非线性模型分析非线性产品,这是一条经验法则。
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1、采取保证金交易模式:t+d只需要15%的保证金就可以投资,这种交易手段减轻了市场参与者的资金压力。你要做15万黄金t+d,只需要15万的15%保证金就可以进行交易,利用杠杆原理,投资的资金很少,回收的利润确实极大的。
2、没有交割时间限制:黄金t+d和黄金期货不一样,没有交割的时间限制,持仓多久均可,由投资者自己把握,不必像期货那样到期后无论价格多少必须交割,可以大大减少投资者的操作成本。