目股指期货现货套利策略股指期货现货套利实例

2023-01-31 13:55:30 来源：期货知识

套利是期货交易中获取低风险利差的操作，那么有什么股指期货现货套利策略股指期货现货套利举例？给你解释一下股指期货现货套利策略。股指期货合约实际价格正好等于股指期货的理

套利是期货交易中获取低风险利差的操作，那么有什么股指期货现货套利策略股指期货现货套利举例？给你解释一下股指期货现货套利策略。

股指期货合约实际价格正好等于股指期货的理论价格。大多数情况下股指期货合约实际价格总是偏离理论价格股指期货。当当前高于后者时，称为期货高估，当前低于后者，称为期货低估。

1.期货价格高估与正套利。

当期货价格被高估时，交易者可以通过卖空股指期货，同时买入相应的现货股票来套利。这种操作被称为“远期套利”。假设数据和之前一样，但实际恒生指数是15200点，比理论指数15124点高出76点。此时，交易者可以卖出恒指期货，买入相应的现货股票进行套利交易。

2.抑价和反向套利。

当期货价格被低估时，交易者可以通过买入股指期货，同时卖出相应的现货股票进行套利。这种操作被称为“反向套利”。假设基本数据同上，实际恒生指数为15040点，比理论指数15124点低84点。这意味着交易者可以通过同时买入期货和卖出相应的现货股票组合来套利。

因为期货套利是期货和现货市场同时反向操作，利润被锁定，无论价格上涨或下跌，都不会有风险，所以期货套利常被称为“无风险套利”，相应的利润被称为“无风险利润”。

从理论上讲，这种套利交易不需要资金，因为所需资金是借入的，套利过程中已经考虑了要支付的利息，所以套利利润实际上是扣除机会成本后的净利润。

当然，在上述分析中，忽略了一些因素，如交易成本、融券以及利率是否与实际情况相等，这些因素都会在一定程度上影响套利操作效果。

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