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良好交易策略構建的思路與一個有效的量化交易系統

2024-07-06 13:13:46 来源：外汇网站

構建量化交易系統，更多地是在程序化交易中。今天小編來和大家梳理一下量化交易系統構建的思路。

有效策略原則就是說，要把所有的想法全部放在一個程序裏面。一般投資者就是告訴大家要分散風險，不要把所有的雞蛋放在同一個籃子裏，可是這麽多年來，一直會看到大家都很喜歡寫一個天下無敵的策略，然後可以解決所有的現象，請不要做這樣的事情，不需要把所有的想法放在一個程序裏面。

以前早期的時候會遇到不管是領導或者是新人，交流的時候都會說，我寫一支程序可以處理一些上漲、下跌或者是橫盤整理，那你爲什麽不寫三支程序，一支處理上漲，一支處理下跌，還有一支處理橫盤整理呢？反正都是程序在跑，三個程序來講它還是可以扛得住的，是不會有太大的問題的。

所以你把所有的雞蛋放在同一籃子其他就會容易受到影響，你寫一個程序，想要處理所有的條件，想要把它寫成天下無敵的時候，這個時候會出現一個狀況，當你的程序如果有某個小小的bug出現的時候，你在事後是找不出來的，所以通常的一個基本的三多原則：

首先是多時段，你這個策略寫的不錯的話，從日線、小時線、15分鍾線都給它測試一下，然後多策略，多策略來講不需要把所有的策略完善在一個程序裏面，可以針對每種我有興趣的行情特殊的行情針對做一個特殊的策略，反正基本上都是挂在mt4上的，就是放十幾個策略它也是跑的動的。

多商品，沒有人告訴你一定要傻傻的隻能做股指期貨或者是某一種某幾種貨币的情形，反正每一個都可以跑，這個就是初期的時候來講的三多原則。然後，慢慢的做大的時候你會發現，資金有限的情況不可能每一個商品都做每一個商品都看，這會衍生出一個方法去選商品，怎麽樣去選商品？就是類似一個選股票的方式。

最後是一個倉位原則，當商品挑出來以後，我對它有多大的信心，可以決定放多少的倉位，簡單的講就是，因爲我很有信心，所以我壓的比較大比較重，如果沒有什麽信心，所以壓得比較小。這些都可以通過量化的時候做一個整套的分析的方式，不過這個都是之後的慢慢的遇到的情形。

我們今天的重點還是在于基本的三多原則，主要的一個三多建制之後，怎麽樣把它完善，怎麽建一個基礎的架構，這樣的好處是說如果今天是一個小的團隊的時候你可以幾個朋友或公司幾個人花很快的時間做一做之後，開始做各式各樣的排列組合，你的策略多就可以處理到各式各樣的行情的一種情形。

在主觀交易的部分，它可能看波浪理論、技術指标、價格形态，他認爲主觀交易最重要的一個目的是價格管理能力，管理你一個進場的價格，讓你怎麽樣來講價格算是比較好的。然後以國内的一種說法可以這樣講，透過一種高抛低吸的結果，讓你的持倉成本是零的情況下你的價格管理能力就是非常好的，這就是一些主觀交易的一些原則。

那麽，對我們這些做程序化交易來講，我們透過一些模組化，數學統計IT化的結果。這些來講的時候，我們的目的是什麽呢？

淨值管理的能力，也就是說我們那條的靜止曲線最好是45度角向上，幾乎沒有回撤，越平穩越好，其實我們可能不太在乎單一策略的好或者是不好，反正最好都是打包電腦去跑，我相信大家實盤去做的時候一定是好幾種商品好幾支策略做一種組合的方式，所以，我們就是要看淨值的管理的一個能力。

程序化交易來講是利用數學和統計技挖掘市場規律，使用計算機實現交易。目的是發展長期穩定獲利的交易模式，不是獲取暴利的方式。這個是我對程序化交易的一個定義。我們程序化的目的就是像一個靜止的曲線，大家想想看，你要去發私募的時候，那條線是不是越平穩越好的一種狀況，這個是一個有效的策略原則。

交易沒有絕對的好與不好，你的個性決定你的交易風格，你的風格會決定你的策略的方法，你的方法最後決定你的獲利分布。這是什麽意思？有的人習慣做短線，有的人就是商品做隔夜做波段，這樣講的話沒有花或者是不好，這是要符合你自己的交易風格的。

最重要的一個目的就是要去建立長久有效的現金流方式。這是什麽意思呢？就是希望你每期都能賺錢都有資金流入，不要做過大的波動，如何把那天45度線做成靜止時每個程序化交易的目标。

所有的故事，其實從現在才開始，記住一件事情，這些不關我們在程序上寫的多漂亮，或者是回測得多好，基本上它都是回溯測試，也就是說我們假設過去是一切美滿的情況之下，我可以得到這樣子交易的獲利的情形，這隻是建模的第一個步驟，開始它怎麽使用和交易的時候，就是從現在開始。

怎麽樣能把我剛剛最後所謂的，基本三多原則、選商品原則、倉位原則來講的時候，當基礎策略建好的情況之下，其實那個才是一個更大的重點，到時候，各位的傳說，各位的故事才會開始。

其實，量化交易沒有那麽神秘，好的策略都有簡潔的交易思想并且能夠經曆長期的市場檢驗。

今天，我們要給大家介紹的就是一個長期占據Future Trust雜志盈利榜前十的策略——Abberation交易系統。

Abberation交易系統由Keith Fitschen于1986年發明，并于1993年發布到Future Trust雜志上。有趣的是Keith并不是交易員出生，他在美國空軍服役超過20年，專攻武器的導航系統，在時間序列數據的處理上有深厚的功力。

Abberation交易系統的特點是被動的趨勢跟随，采用長期信号，在一個品種上每年交易3-4次，持有時間超過總交易時間的60%，并且可以根據不同的資金規模，分配不同的品種數目。它通過長線交易捕捉趨勢來獲取巨額利潤，同時因爲交易在多個不相關的市場，當某一品種回撤時，另一品種可能獲利。在一年的時間裏，總是有某一個或多個品種能獲得巨額利潤。這些大額的利潤彌補了那些沒趨勢市場的小額虧損。想着馬上要看到賺錢的策略，我抑制不住内心的激動啊。

具體來說，Abberation系統利用3條軌道進行交易。首先計算該品種過去N日收盤價的算術平均MA(close)作爲中軌(MID)，以收盤價的标準差std(close)作爲波動性的衡量，計算上軌MID+m*std(close)以及下軌MID-m*std(close)。當價格突破上軌時做多，當價格回到中軌時平倉；反之，當價格突破下軌時做空，當價格回到中軌時平倉。

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