外汇头寸管理你必须知道的凯利公式

很多人在交易中都会遇到这样的阶段。一会儿可以盈利，一会儿就爆仓。反正盈盈赔钱就是赚不到钱。我们做什么呢

今天学姐就给大家讲讲凯利公式。

大家都知道交易是一个概率问题，但是怎么理解概率呢？经常有人问学姐，哪个位置可以做空？你肯定期待一个确定的答案，但其实连巴菲特都不能确定美股一定会涨，他买的一只股票一定会涨。

这就是对概率最正确的理解。

既然交易是概率问题，就意味着你可能会亏钱，所以不适合做交易。如果你错了，你会损失所有的本金。就拿赌博这种最简单粗暴的事情来说吧。你不可能一局输光所有本金，那怎么翻本？

凡是能取得正收益的，一定非常重视仓位管理。凯利公式可以帮助你做好仓位管理。

凯利公式由约翰凯利于1956年在《贝尔系统技术期刊》年发表，可以计算出每场比赛中要下注的资金比例。

是约翰凯利根据同事克劳德埃尔伍德香农的长途电话噪音(关于赌马的内幕消息)开发出的一套计算方法。

对于有内幕消息的赌徒来说，因为内幕消息不一定每次都是正确的，所以他们更愿意掌握最佳的下注比例。凯利公式正好解决了这个问题。就是他的内线消息不需要每次都是正确的，也能让他有绝对优势赢得这场比赛。

说了这么多，凯利公式是什么样的？如图所示：

比如我们用1元钱参与一个赌博游戏，假设赢的概率是30%，输的概率是70%，赔率是1: 3。

假设赌博反复进行，可以代入公式F *(BP-Q)/B:F=(3x 30%-70%)/30.06。这个结果表明，在这场1元赌博中，每次下注的金额是0.06元。

这个公式用在赌博中，但不适用于交易市场，因为赌博中有可能输光所有本金，但作为职业交易者，绝对不可能输光所有，所以要用凯利公式的演化公式。

那么在使用这个公式你需要注意一些什么呢？

第一，交易行为是多次重复的

众所周知，在赌博的资金管理中经常用到凯利公式，所以赌博有明确的游戏规则，赌博会重复很多次，所以如果需要使用凯利公式，一定要保证能稳定交易一段时间。

第二，你需要保持交易的一致性

这句话怎么理解？什么是一致性原则？比如你的开仓逻辑都是一致的，不是靠偶然因素，那么如何做到交易一致呢？其实就是需要一个稳定的交易系统。

很多人对交易系统不是很了解。个人觉得有一个很重要的因素在里面就是你的开仓外观都是客观的，而不是感觉这里是涨是跌，可以避免偶然性。

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