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如何计算期权价格?期权费、版税和保证金看了这篇文章就够了!

2022-11-25 12:55:05 来源:期货手续费

最近,很多刚接触期权的朋友留言问一个期权多少钱。期权费是多少?保证金是多少?保险费是多少?因为不同的期权有不同的权利金和费用,今天我整理了一份所有期权的费用、权利金和保证

最近,很多刚接触期权的朋友留言问一个期权多少钱。期权费是多少?保证金是多少?保险费是多少?因为不同的期权有不同的权利金和费用,今天我整理了一份所有期权的费用、权利金和保证金标准!大家收藏起来~随时可用~

1.已知的商品期权有哪些?

2017年3月31日大商所豆粕期权

2017年4月19日郑商所糖期权

2018年9月21日最后一期铜期权

2019年1月28日大商所玉米期权

2019年1月28日郑商所棉花期权

2019年1月28日,最后一期天然橡胶期权

大商所2019年12月09日铁矿石期权

2019年12月16日郑商所PTA期权

2019年12月16日郑商所甲醇期权

2019年12月20日最后一期黄金期权

2020-01-16郑商所菜籽粕期权(即将上市)

目前市场上有10种商品期权品种。我们来看看交易一手商品期权需要多少版税、手续费和保证金。

二。版税、手续费和保证金

期权的买方支付版税获得权利,期权的卖方获得版税。行权时,买方有义务以行权价格买入或卖出标的,但卖出期权时,需要占用一定的保证金。

权利金=期权价格*交易单位

   手续费:具体标准可以在各个交易所官网查询

   保证金:

  期权卖方交易保证金的收取标准为下列AB两者中较大者:

  A: (期权合约结算价标的期货合约交易单位)+标的期货合约交易保证金—期权合约虚值额的一半;

  B: (期权合约结算价标的期货合约交易单位)+标的期货合约交易保证金的一半;

  看涨虚值额=max(期权合约执行价格 标的期货合约当日结算价)合约乘数;

  看跌虚值额=max(标的期货合约当日结算价 期权合约执行价格)合约乘数;

期权价格怎么算?期权手续费、权利金、保证金看这篇就够了!

示例:

3月5日,一名投资者卖出9月份小麦看跌期权。行权价1000元/吨,升水20元/吨,前一日期货结算价1020元/吨。如果期货保证金按5%收取,卖方建仓所需资金将是下面计算的最大值。

a:期货保证金(10205%),溢价20-期权虚拟价值(1020-1000)* % 5=70;

b;期货保证金(10205%)/2溢价20=45.5

所以保证金收费是70元/吨的大值。

保证金会在交易软件上显示,不用自己算了~有兴趣可以算一下。

三。每种商品期权的手续费和使用费

1.豆粕期权

版税。

2020年3月,行权价为2800元/吨的豆粕期货看涨期权将到期。最新价格4元/吨,豆粕期货交易单位10吨/手。

2020年3月,行权价为2750元/吨的豆粕期货看跌期权将到期。最新价格173元/吨,豆粕期货交易单位10吨/手。

因此,买入2020年3月到期的行权价为2800元/吨的豆粕期货看涨期权,需要溢价=4元/吨*10吨/手=40元。

买入2020年3月到期的行权价为2750元/吨的豆粕期货看跌期权,需要溢价=173元/吨*10吨/手=1730元。

手续费

中国http://www.dce.com.cn/,官方网站

官网——品种/资讯3354豆粕期权3354期权结算参数

2.白糖期权

版税。

2020年3月,行权价为5800元/吨的白糖期货看涨期权将到期。最新价格132元/吨,白糖期货交易单位10吨/手。

2020年3月,行权价为5700元/吨的白糖期货看跌期权将到期。最新价格25.5元/吨,白糖期货交易单位10吨/手。

因此,买一个2020年3月到期的行权价为5800元/吨的白糖期货看涨期权,需要溢价=132元/吨*10吨/手=1320元。

买一份2020年3月到期的行权价为5700元/吨的白糖期货看跌期权,溢价为25.5元/吨*10吨/手=255元。

手续费

白糖交易收费标准为1.5元/手,行权(履约)收费标准为1.5元/手。日内平仓不收费,行权(履约)转换的期货头寸不收费。

3.铜选项

版税。

2020年2月,行使价为47000元/吨的沪铜期货看涨期权到期。最新价格2103元/吨,沪铜期货交易单位5吨/手。

2020年2月,沪铜期货看跌期权将到期,行权价格为48000元/吨。最新价格17元/吨,沪铜期货交易单位5吨/手。

因此,需要溢价=2103元/吨*5吨/手=10515元买入2020年2月到期的行权价为47000元/吨的上海铜期货看涨期权。

买入2020年2月到期的行权价为48000元/吨的上海铜期货看跌期权,需要支付的溢价=17元/吨*5吨/手=85元。

手续费

最后一期官网链接:http://www.shfe.com.cn/

官网结算参数——上市品种3354衍生品——铜期权——上期

4.玉米期权

版税。

2020年5月到期的行权价格为2000元/吨的玉米期货看涨期权,最新价格显示为12.5元/吨,玉米期货的交易单位为10吨/手。

行权价格为2040元/吨的玉米期货看跌期权于2020年5月到期。最新价格126元/吨,玉米期货交易单位10吨/手。

因此,需要溢价=12.5元/吨*10吨/手=125元买入2020年5月到期的履约价格为2000元/吨的玉米期货看涨期权。

买入2020年5月到期的行权价为2040元/吨的玉米期货看跌期权,需要126元/吨*10吨/手=1260元的溢价。

手续费

中国http://www.dce.com.cn/,官方网站

官网——品种/资讯3354玉米期权3354期权结算参数

5.棉花选择

版税。

行权价格为14200元/吨的棉花期货看涨期权于2020年3月到期。最新价格显示为135元/吨,棉花期货交易单位为5吨/手。

行权价格为14600元/吨的棉花期货看跌期权于2020年3月到期。最新价格显示为624元/吨,棉花期货交易单位为5吨/手。

因此,需要溢价=135/吨*5吨/手=675元买入一个2020年3月到期的行权价为14200元/吨的棉花期货看涨期权。

买入2020年3月到期的行权价为14600元/吨的棉花期货看跌期权,需要溢价=624元/吨*5吨/手=3120元。

手续费

棉花期权交易费收费标准为1.5元/手,行权(履约)费收费标准为1.5元/手。日内行权(履约)转换的期货头寸不收费。

6.橡胶选项

版税。

2020年5月,一个执行价格为12500元/吨的橡胶期货看涨期权即将到期。最新价格显示为1013元/吨,橡胶期货交易单位为10吨/手。

2020年5月,橡胶期货看跌期权以12000元/吨的价格执行。最新价格显示为98元/吨,橡胶期货交易单位为10吨/手。

因此,买入2020年5月到期的执行价为12500元/吨的橡胶期货看涨期权所需的溢价=1013元/吨*10吨/手=10130元。

买入2020年5月到期的行权价为12000元/吨的橡胶期货看涨期权所需的溢价=98元/吨*10吨/手=980元。

手续费

最后一期官网链接:http://www.shfe.com.cn/

官网结算参数——上市品种3354衍生品——橡胶期权——上期

7.铁矿石期权

版税。

2020年5月铁矿石期货看涨期权以630元/吨的价格执行。最新价格显示为50.2元/吨,铁矿石期货交易单位为100吨/手。

一份价格为610元/吨的铁矿石期货看跌期权于2020年5月到期。最新价格显示为9.1元/吨,铁矿石期货交易单位为100吨/手。

因此,买入2020年5月到期的执行价为630元/吨的铁矿石期货看涨期权所需的溢价=50.2元/吨*100吨/手=5020元。

买入2020年5月到期、执行价为610元/吨的铁矿石期货看涨期权所需的溢价=9.1元/吨*100吨/手=910元。

手续费

中国http://www.dce.com.cn/,官方网站

大硕官网——品种/资讯3354铁矿石期权——期权结算参数

8.PTA选项

版税。

2020年5月PTA期货看涨期权执行价格为4750元/吨。最新价格显示为219.5元/吨,PTA期货交易单位为5吨/手。

2020年5月PTA期货看跌期权执行价格为4650元/吨。最新价格显示为45元/吨,PTA期货交易单位为5吨/手。

因此,买入2020年5月到期的执行价为4750元/吨的PTA期货看涨期权所需的溢价=219.5元/吨*5吨/手=1097.5元。

买入2020年5月到期、行权价为4650元/吨的PTA期货看涨期权所需的溢价=45元/吨*5吨/手=225元。

手续费

PTA交易费收费标准分别为1元/手,免收日内平仓和现仓交易费。

行权(履约)费用与期权交易相同,行权(履约)后新增期货持仓不收费。

9.甲醇选项

版税。

2020年3月,甲醇期货看涨期权以2175元/吨的价格执行。最新价格显示为257.5元/吨,甲醇期货交易单位为10吨/手。

2020年3月,甲醇期货看跌期权以2225元/吨的价格执行。最新价格显示为6元/吨,甲醇期货交易单位为10吨/手。

因此,买入2020年3月到期、执行价格为2175元/吨的甲醇期货看涨期权所需的溢价=257.5元/吨*10吨/手=2575元。

买入2020年3月到期、行权价为2225元/吨的甲醇期货看涨期权所需的溢价=6元/吨*10吨/手=60元。

手续费

甲醇期权交易费收费标准分别为0.8元/手,免收日内平仓和现仓交易费。

行权(履约)费用与期权交易相同,行权(履约)后新增期货持仓不收费。

10.黄金期权

版税。

黄金期货看涨期权将于2020年4月到期,行权价格为340元/克。最新价格显示为11.04元/克,黄金期货交易单位为1000克/手。

2020年4月,执行价格为332元/克的黄金期货看跌期权将到期。最新价格显示为4.10元/克,黄金期货交易单位为1000克/手。

因此,买入2020年4月到期的履约价格为340元/克的黄金期货看涨期权所需的溢价=11.04元/克*1000克/手=11040元。

买入2020年4月到期的执行价为332元/克的黄金期货看涨期权所需的溢价=4.10元/克* 1000克/手=4100元。

手续费

最后一期官网链接:http://www.shfe.com.cn/

官网结算参数——上市品种3354衍生品——黄金期权——上期

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标签:权利金 期权 本文来源:期货手续费责任编辑:期货基础知识

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客户对我们的评价

  • 股票证券来自石家庄的客户分享评论:

    K线起伏,恰似人生浮沉。中小投资者在股市中的每一点经验、每一滴教训,都是时间熬出来的。仔细分析股民构成不难发现,无论是在哪个年代,“30岁至40岁”以及“40岁至50岁的投资者始终是A股市场中的绝对主力。无论是经验、资源和财富积累,上述两个年龄段都是投资者大展身手的“黄金时代”。然而A股市场依然不乏感性、盲从的人群。我们可以看到,相较于机构投资者,体量庞大但专业性、控制力较弱的一些中小散户对相关个股的非理性甚至无厘头的炒作仍在上演。
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    2、跟着噪音走:不根据基本面分析买卖股票的行为跟风消息、猜测庄家动向、联想无价值信息。赚钱效应让个体心理在市场中过度自信和反应产生偏差,大量买入垃圾股
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