如何计算期权价格?期权费、版税和保证金看了这篇文章就够了!
最近,很多刚接触期权的朋友留言问一个期权多少钱。期权费是多少?保证金是多少?保险费是多少?因为不同的期权有不同的权利金和费用,今天我整理了一份所有期权的费用、权利金和保证金标准!大家收藏起来~随时可用~
1.已知的商品期权有哪些?
2017年3月31日大商所豆粕期权
2017年4月19日郑商所糖期权
2018年9月21日最后一期铜期权
2019年1月28日大商所玉米期权
2019年1月28日郑商所棉花期权
2019年1月28日,最后一期天然橡胶期权
大商所2019年12月09日铁矿石期权
2019年12月16日郑商所PTA期权
2019年12月16日郑商所甲醇期权
2019年12月20日最后一期黄金期权
2020-01-16郑商所菜籽粕期权(即将上市)
目前市场上有10种商品期权品种。我们来看看交易一手商品期权需要多少版税、手续费和保证金。
二。版税、手续费和保证金
期权的买方支付版税获得权利,期权的卖方获得版税。行权时,买方有义务以行权价格买入或卖出标的,但卖出期权时,需要占用一定的保证金。
权利金=期权价格*交易单位
手续费:具体标准可以在各个交易所官网查询
保证金:
期权卖方交易保证金的收取标准为下列AB两者中较大者:
A: (期权合约结算价标的期货合约交易单位)+标的期货合约交易保证金—期权合约虚值额的一半;
B: (期权合约结算价标的期货合约交易单位)+标的期货合约交易保证金的一半;
看涨虚值额=max(期权合约执行价格 标的期货合约当日结算价)合约乘数;
看跌虚值额=max(标的期货合约当日结算价 期权合约执行价格)合约乘数;
示例:
3月5日,一名投资者卖出9月份小麦看跌期权。行权价1000元/吨,升水20元/吨,前一日期货结算价1020元/吨。如果期货保证金按5%收取,卖方建仓所需资金将是下面计算的最大值。
a:期货保证金(10205%),溢价20-期权虚拟价值(1020-1000)* % 5=70;
b;期货保证金(10205%)/2溢价20=45.5
所以保证金收费是70元/吨的大值。
保证金会在交易软件上显示,不用自己算了~有兴趣可以算一下。
三。每种商品期权的手续费和使用费
1.豆粕期权
版税。
2020年3月,行权价为2800元/吨的豆粕期货看涨期权将到期。最新价格4元/吨,豆粕期货交易单位10吨/手。
2020年3月,行权价为2750元/吨的豆粕期货看跌期权将到期。最新价格173元/吨,豆粕期货交易单位10吨/手。
因此,买入2020年3月到期的行权价为2800元/吨的豆粕期货看涨期权,需要溢价=4元/吨*10吨/手=40元。
买入2020年3月到期的行权价为2750元/吨的豆粕期货看跌期权,需要溢价=173元/吨*10吨/手=1730元。
手续费
中国http://www.dce.com.cn/,官方网站
官网——品种/资讯3354豆粕期权3354期权结算参数
2.白糖期权
版税。
2020年3月,行权价为5800元/吨的白糖期货看涨期权将到期。最新价格132元/吨,白糖期货交易单位10吨/手。
2020年3月,行权价为5700元/吨的白糖期货看跌期权将到期。最新价格25.5元/吨,白糖期货交易单位10吨/手。
因此,买一个2020年3月到期的行权价为5800元/吨的白糖期货看涨期权,需要溢价=132元/吨*10吨/手=1320元。
买一份2020年3月到期的行权价为5700元/吨的白糖期货看跌期权,溢价为25.5元/吨*10吨/手=255元。
手续费
白糖交易收费标准为1.5元/手,行权(履约)收费标准为1.5元/手。日内平仓不收费,行权(履约)转换的期货头寸不收费。
3.铜选项
版税。
2020年2月,行使价为47000元/吨的沪铜期货看涨期权到期。最新价格2103元/吨,沪铜期货交易单位5吨/手。
2020年2月,沪铜期货看跌期权将到期,行权价格为48000元/吨。最新价格17元/吨,沪铜期货交易单位5吨/手。
因此,需要溢价=2103元/吨*5吨/手=10515元买入2020年2月到期的行权价为47000元/吨的上海铜期货看涨期权。
买入2020年2月到期的行权价为48000元/吨的上海铜期货看跌期权,需要支付的溢价=17元/吨*5吨/手=85元。
手续费
最后一期官网链接:http://www.shfe.com.cn/
官网结算参数——上市品种3354衍生品——铜期权——上期
4.玉米期权
版税。
2020年5月到期的行权价格为2000元/吨的玉米期货看涨期权,最新价格显示为12.5元/吨,玉米期货的交易单位为10吨/手。
行权价格为2040元/吨的玉米期货看跌期权于2020年5月到期。最新价格126元/吨,玉米期货交易单位10吨/手。
因此,需要溢价=12.5元/吨*10吨/手=125元买入2020年5月到期的履约价格为2000元/吨的玉米期货看涨期权。
买入2020年5月到期的行权价为2040元/吨的玉米期货看跌期权,需要126元/吨*10吨/手=1260元的溢价。
手续费
中国http://www.dce.com.cn/,官方网站
官网——品种/资讯3354玉米期权3354期权结算参数
5.棉花选择
版税。
行权价格为14200元/吨的棉花期货看涨期权于2020年3月到期。最新价格显示为135元/吨,棉花期货交易单位为5吨/手。
行权价格为14600元/吨的棉花期货看跌期权于2020年3月到期。最新价格显示为624元/吨,棉花期货交易单位为5吨/手。
因此,需要溢价=135/吨*5吨/手=675元买入一个2020年3月到期的行权价为14200元/吨的棉花期货看涨期权。
买入2020年3月到期的行权价为14600元/吨的棉花期货看跌期权,需要溢价=624元/吨*5吨/手=3120元。
手续费
棉花期权交易费收费标准为1.5元/手,行权(履约)费收费标准为1.5元/手。日内行权(履约)转换的期货头寸不收费。
6.橡胶选项
版税。
2020年5月,一个执行价格为12500元/吨的橡胶期货看涨期权即将到期。最新价格显示为1013元/吨,橡胶期货交易单位为10吨/手。
2020年5月,橡胶期货看跌期权以12000元/吨的价格执行。最新价格显示为98元/吨,橡胶期货交易单位为10吨/手。
因此,买入2020年5月到期的执行价为12500元/吨的橡胶期货看涨期权所需的溢价=1013元/吨*10吨/手=10130元。
买入2020年5月到期的行权价为12000元/吨的橡胶期货看涨期权所需的溢价=98元/吨*10吨/手=980元。
手续费
最后一期官网链接:http://www.shfe.com.cn/
官网结算参数——上市品种3354衍生品——橡胶期权——上期
7.铁矿石期权
版税。
2020年5月铁矿石期货看涨期权以630元/吨的价格执行。最新价格显示为50.2元/吨,铁矿石期货交易单位为100吨/手。
一份价格为610元/吨的铁矿石期货看跌期权于2020年5月到期。最新价格显示为9.1元/吨,铁矿石期货交易单位为100吨/手。
因此,买入2020年5月到期的执行价为630元/吨的铁矿石期货看涨期权所需的溢价=50.2元/吨*100吨/手=5020元。
买入2020年5月到期、执行价为610元/吨的铁矿石期货看涨期权所需的溢价=9.1元/吨*100吨/手=910元。
手续费
中国http://www.dce.com.cn/,官方网站
大硕官网——品种/资讯3354铁矿石期权——期权结算参数
8.PTA选项
版税。
2020年5月PTA期货看涨期权执行价格为4750元/吨。最新价格显示为219.5元/吨,PTA期货交易单位为5吨/手。
2020年5月PTA期货看跌期权执行价格为4650元/吨。最新价格显示为45元/吨,PTA期货交易单位为5吨/手。
因此,买入2020年5月到期的执行价为4750元/吨的PTA期货看涨期权所需的溢价=219.5元/吨*5吨/手=1097.5元。
买入2020年5月到期、行权价为4650元/吨的PTA期货看涨期权所需的溢价=45元/吨*5吨/手=225元。
手续费
PTA交易费收费标准分别为1元/手,免收日内平仓和现仓交易费。
行权(履约)费用与期权交易相同,行权(履约)后新增期货持仓不收费。
9.甲醇选项
版税。
2020年3月,甲醇期货看涨期权以2175元/吨的价格执行。最新价格显示为257.5元/吨,甲醇期货交易单位为10吨/手。
2020年3月,甲醇期货看跌期权以2225元/吨的价格执行。最新价格显示为6元/吨,甲醇期货交易单位为10吨/手。
因此,买入2020年3月到期、执行价格为2175元/吨的甲醇期货看涨期权所需的溢价=257.5元/吨*10吨/手=2575元。
买入2020年3月到期、行权价为2225元/吨的甲醇期货看涨期权所需的溢价=6元/吨*10吨/手=60元。
手续费
甲醇期权交易费收费标准分别为0.8元/手,免收日内平仓和现仓交易费。
行权(履约)费用与期权交易相同,行权(履约)后新增期货持仓不收费。
10.黄金期权
版税。
黄金期货看涨期权将于2020年4月到期,行权价格为340元/克。最新价格显示为11.04元/克,黄金期货交易单位为1000克/手。
2020年4月,执行价格为332元/克的黄金期货看跌期权将到期。最新价格显示为4.10元/克,黄金期货交易单位为1000克/手。
因此,买入2020年4月到期的履约价格为340元/克的黄金期货看涨期权所需的溢价=11.04元/克*1000克/手=11040元。
买入2020年4月到期的执行价为332元/克的黄金期货看涨期权所需的溢价=4.10元/克* 1000克/手=4100元。
手续费
最后一期官网链接:http://www.shfe.com.cn/
官网结算参数——上市品种3354衍生品——黄金期权——上期
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1、追涨杀跌:风险意识淡薄、期望收益率很高,这是新股的特点。行为金融学的研究表明,投资者在自身财富增加的时候,对于风险的偏好会增强,因此会倾向于进一步买进股票在自身财富减少的时候,对于风险的偏好会减少,因此会倾向于进一步卖出股票也就是通常所说的追涨跌
2、跟着噪音走:不根据基本面分析买卖股票的行为跟风消息、猜测庄家动向、联想无价值信息。赚钱效应让个体心理在市场中过度自信和反应产生偏差,大量买入垃圾股
3、羊群效应:散户们追随的头羊一般是研究和资金实力雄厚
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止损的原则是"一次赚的要够赔三次。"为什么要定这样一个原则,其实道理很简单,因为我不可能百分之百选对上涨的股票,因此,在选错股票时,必须防止股价下跌对既得利润和本金的侵蚀。
采用该原则时,只要我的选对率在25%以上就可以轻松实现资金的增值,而25%的准确率对于很多投资者来说是可以达到的。然后在该原则下,我设定每次赚钱时的小获利率为10%,顺势得出每次的大赔率不应超过3.3%,当亏损大于这一比例时,立刻止损卖出。最后还必须将该方法与形态分析相结合,在