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ic500的溢价套利?什么是高水深折?

2022-12-01 21:10:36 来源:期货交易心得

这篇文章是关于边肖在网上收集的ic500的溢价套利?什么是高水深折?的主要内容,这将是关于“ic500溢价套利?什么是高水深折?“内容分为几段,希望能帮到你!什么是高升水、深贴水?高溢价

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什么是高升水、深贴水?

高溢价和深溢价是期货的两种价格形式。现货价格是指商品的现值,期货价格是指商品在未来某一特定日期的价格。

通常,这两个价格是不同的,因为期货价格必须包括各种成本和费用。

期货价格随着合约到期时间的临近而上涨,称为期货升水。同时,期货合约越接近到期时间,期货价格与现货价格的差异就会越小。原因是交换使标的物的交付变得方便。如果差价过大,那么就会有一批套利投资者进入市场,获得这部分利润。

例如,如果黄金期货两天后到期,但期货价格为1450美元,现货价格为1445美元。如果交易者认为现货价格将保持不变,他将做空期货合约。当合约到期时,交易者以1445美元的价格买入黄金。售价1450美元。有趣的是,正是套利者的这种行为,使得价差缩小,在合约到期时达到零。

虽然期货的升水是一种典型的价格形式,但有时随着合约到期时间的临近,期货价格会下跌。这就是所谓的期货溢价。这种情况发生在某些即时需求高的商品上。简单来说,买方希望获得比正常供应更多的货物,从而导致现货价格上涨。

中金所期货指数IF、IH、IC分别是什么英文单词的缩写?

如果:指数期货,也就是沪深300股指期货。

IH: I代表股指期货,H是“Shanghai”的首字母,代表上证50股指期货。

IC: I代表股指期货,C是中国的第一个字母,代表中证500股指期货。

股票指数的主要功能:

1.规避投资风险

当投资者不看好股市时,可以通过股指期货的套期保值功能做空期货,锁定股票的账面利润,这样就不用抛出手中的股票,造成股市的恐慌性下跌。

2.套利

套利是指股指期货和现货指数的基差在交割日必须收敛到零的原理。当期货的升水超过一定范围时,可以做空股指期货,同时买入股指期货的指数成份股。

3.降低股票市场的波动性

股指期货可以降低股票市场的日平均振幅和月平均振幅,抑制股票市场的非理性波动。比如股指期货推出前五年,沪深300指数日均振幅2.51%,月均振幅14.9%,推出后五年,日均振幅1.95%,月均振幅10.7%。

4.丰富投资策略

股指等金融衍生品为投资者提供了风险对冲工具,可以丰富不同的投资策略,改变股市交易策略一致性的现状,为投资者提供多元化的财富管理工具,实现长期稳定的收益目标。

套补的利率平价理论成立吗?

条件满足就成立。

RateParity认为,两国利率之差等于远期汇率和即期汇率之差。利率平价认为,只要两国同期利率存在差距,投资者就可以利用套利或套利来赚取差价,两种货币之间的汇率就会因为这种套利而波动,直到套利空间消失。根据汇率平价,两国利率的差异会影响两国的货币水平和资金的流动,从而影响远期汇率和即期汇率的差异。当两者均衡时,远期汇率的贴水或贴水应该等于两国利率之差,否则就存在无风险套利,它又回到均衡状态。

期货术语大全?

1.锁仓:买卖方向相反、数量相等或相近的开仓,而不是平仓原有的仓位。2.平仓:买入卖出,或者卖出后买入并结清原新单。3.分仓:交易所会员或者客户为了超额持仓,利用其他会员席位或者其他客户名义在交易所从事期货交易,规避交易所持仓限额,其在每个席位的总持仓超过交易所为该客户或者会员持有的持仓限额。4.移仓(转仓):交易所会员为了制造市场假象或转移利润,将一个席位的头寸转移到另一个席位的行为。5.履约:当买入期权持有者希望购买相关期货合约或当卖出期权持有者希望出售相关期货合约时采取的行动。6.差距:同一商品的等级和档次在不同交货地点的价格差异。7.佣金:经纪公司为客户执行交易时收取的费用。8.头寸:交易中持有的销售合同数量。9.多头:看涨买入。10.空仓:放下卖出。11.做空机制:当你认为价格要跌的时候,你可以预先支付10%的保证金,向第三方借货,卖出,等你想平仓的时候再还给第三方,以此来收回保证金。12.好:对大势有利。13.负面:有利于下跌的大趋势。14.趋势:市场发展的方向。15.阴烛:单位时间开盘价高于收盘价。16.阳烛:单位时间收盘价高于开盘价。17.缺口:又称缺口,价格波动中没有交易的区域。18.基差:不同合约或市场中不同或相同品种的价格之间的差异。19.强行平仓:期货交易所会员或者客户利用资金优势,通过控制期货交易持仓或者垄断可供交割的现货商品,故意抬高或者压低期货市场价格,采取超额持仓并交割,以不利价格强迫对方违约或者平仓,牟取暴利。根据操作方法的不同,可分为“更空”和“更空”两种方式。20.对盘:交易所的会员或者客户故意相互串通,以事先约定的方式或者价格相互进行交易或者买卖,以制造市场假象,企图严重影响期货价格或者市场头寸。21.开仓:开始买入或卖出期货合约的行为称为“开仓”或“建立交易头寸”。22.平仓:买入卖出,或者卖出后买入并结清原新单。交易员为了结算合约而进行的反向交易被称为清算或对冲。23.结算:根据交易结果和交易所的有关规定,对您的会员的交易保证金、盈亏、手续费、交割贷款等相关资金的计算和分配。24.持仓:交易者持有的合约称为持仓。25.升水:1)交易所规定允许的高于期货合约交割标准的商品所支付的额外费用。2)指一种商品在不同交割月份的价格关系。当一个月的价格高于另一个月的价格时,我们将价格较高的月份称为价格较低的月份的溢价。3)当一种证券的交易价格高于该证券的面值时,也称为溢价或溢价。26.交割:在期货合约的卖方和买方之间进行的现货交易。所有交易所都规定了现货商品交割的具体步骤。一些期货合约,如股票指数合约,是以现金结算的。27.做多:相信价格会上去,买入期货合约,称为“做空”或“做多”,即做多交易。28.卖空:把价格压低,卖出期货合约,称为“卖空”或“卖空”,即卖空交易。29.套利:投机者和套期保值者都可以使用的一种交易手法,即在一个市场买入现货或期货商品,同时在另一个市场卖出相同或类似的商品,希望两种交易产生差价,从而获利。30.牛市:价格上涨时期的市场。31.熊市:价格下跌时期的市场。32.结算:

34.波动:一种用于衡量一定时期内价格变化的计算方法。通常表示为一个百分点,但计算为每日价格变化百分点的年标准差。35.停盘:交易所对每一合约每日规定的最大价格波动幅度(区间)。36.差价:两个相关市场或商品之间的价格差异。37.质押:是指会员提出申请并经交易所批准,将其持有的权利凭证交由交易所占有,作为其履行交易保证金债务的担保的行为。权利质押仅限于交易保证金,但损失、费用、税款等款项必须以货币资金结算。38.止损:当所持头寸与市场发展方向相反时,是为保护自身利益而采取的保护措施。39.加仓:一般是指在原有仓位处于动态时,增加新的仓位来扩大利润的一种操作方法。40.减仓:一般是指为了保护原有持仓动态下的利润,根据市场情况平仓部分利润的一种做法。41.回调:上升趋势中的小幅下跌。42.反弹:对上涨趋势的模仿。43.现有量:按最新价格签订的合同数量。44.盘整:价格在一定范围内窄幅波动。45.支撑:向上反弹的低点叫做支撑。46.堵:向下回调的高点叫堵。47.形态:由多个支撑和障碍相互重叠形成的价格区间。48.突破:价格穿越支撑和阻挡或某一技术水平,一般被视为买入或卖出的信号。49.背离:价格与其他技术指标不正常匹配时。有量价背离,也有指数背离。50.金叉:短线与长线交叉,形成均线或指标的交叉点。51.死叉:均线或指标向下穿越长期线。52.期权:也叫期权,期权交易实际上就是权利的买卖。这种权利是指投资者可以在一定时期内的任何时候,以预定的价格(称为约定价格)从期权的卖方手中买入或卖出一定数量的某种“商品”,无论该“商品”的价格在此期间如何变化。期权合同规定了期限、约定价格、交易数量和类型等。在有效期内,买方可以自由选择行使转售权;如果觉得不利,可以放弃这个权利;超过规定期限,合同失效,买方选择权自动失效。期权分为看涨期权和看跌期权。53.投机者:利用预测未来价格趋势的方法,试图通过买卖期货和期权合约来获利的市场参与者。54.图表法:利用图表分析市场行为,预测未来市场价格走势的方法。技术分析师用图表法计算最高价、最低价、结算价、均价变化、成交量和空头头寸。两种基本的价格图表是条形图和点阵图。55.换手率:当日成交量与持仓量的对比关系。换手率越大,当天交易越活跃。56.开盘成交量:不管是买单还是卖单,只要是新单进场的成交量。57.平仓量:不管是买单还是卖单,只要是进场的平仓单量就行。58.买入价:买方希望以此价格买入,但交易尚未完成的价格。59.委托卖价:卖方希望以此价格卖出,但交易尚未完成的价格。60.条形图:表示某一时段某一交易时段的最高价、最低价和结算价的图形。61.k线图:又称蜡烛图。即逐一记录单位时间内的开盘价、最高价、最低价和收盘价。62.十字星:单位时间内开盘价和收盘价相等。63.上影线:单位时间最高价与烛体的连线。64.下影线:单位时间最低价与烛体的连线。65.趋势线:依次连接高点和低点的线。66.空逼空多:市场操纵者利用

67.做空:在一些小品种的期货交易中,当市场操纵者预期可供交割的现货不足时,即凭借资金优势,在期货市场建立足够多的多头头寸,抬高期货价格,同时大量购入可供交割的实物并囤积,于是现货市场价格同时上涨。当合约接近交割时,做空的会员和客户要么高价回购期货合约,承认平仓。要么高价买入现货进行实物交割,甚至因未能交出实物而被处以违约罚款,让多头持仓者从中牟取暴利。68.交割日期:根据芝加哥期货交易所的规定,交割日期为交割过程中的第三天。买方的结算公司必须在交货日期将交货通知连同全额保付支票一起发送到卖方结算公司的办公室。69.押金:有时也叫保证金。在保证金交易中,买卖双方只需向经纪人支付少量保证金。交保证金的目的有两个:(1)保护券商利益,在客户因故无法支付时,券商会用保证金进行补偿。(2)为了控制交易所的投机活动。一般情况下,保证金大约是所签订合同总值的10%。保证金本质上是交易者通过经纪人向商品清算所支付的一笔钱,不计算利息,以保证交易者有能力支付佣金和可能的损失。但交易保证金绝不是买卖期货的保证金。70.交易量:一定时期内买入或卖出的商品期货合约数量。成交量通常指每个交易日成交的合约数量。71.空头头寸:没有被相反的期货或期权合约抵消,也没有进行实物交割或履行的商品期货或期权合约的总数。72.价格波动:商品当日收盘价与昨日结算价之间的价差。73.加权数量:交易所计算结算价时涉及的参数。74.平仓:每笔交易中平仓的数量。75.未平仓合约:每笔交易量中新平仓合约的数量。76.结算价:当日一种商品所有合约的加权平均价格。77.总持仓量:未平仓合约的总量。一种商品期货或期权合约,没有被相反的期货或期权合约抵消,也没有进行实物交割或履行。78.成交量:指一定时间内买入或卖出的商品期货合约数量,通常是一个交易日内成交的合约数量。79.支撑位:由于合约的吸收,价格难以跌破某一价格水平。80.阻力位:价格难以超越的某一价格水平。81.成交价格:指期货合约的成交价格。82.最新价格:当前某商品的最新交易价格。83.最低价:某一商品在一定时间内的最低交易价格。84.最高价:某一商品在一定时间内的最高成交价格。85.收盘价:当日某一商品的最后成交价格。86.开盘价:当日某一商品的第一笔交易价格。87.昨日收盘:指前一交易日的最后成交价。88.交易单:计算机匹配生成的销售合同单。89.未平仓合约:市场上一种商品的未平仓合约数量。90.委托订单:营销代表通过计算机终端输入的商品采购订单。91.抢帽者:只在当天交易的交易者,目的是从小而短的合约差价中获利。这样的交易者很少把空仓保持到下一个交易日。92.复牌:指在芝加哥期货交易所尾盘交易时段交易,并在下一个交易日上午重新开市的期货和期权合约。93.买卖清单:客户期货或期权的持仓发生变化时,佣金银行发给客户的清单,包括合约买卖数量、价格水平、盈亏总额、佣金费用和交易活动的净损益。94.链式关系

97.场内交易:先买后卖或先卖后买都是当天开市后、收市前完成的交易。又称T0交易,短线交易。99.双向交易:是相对于单向市场而言的。比如股市,只能单向盈利。在期货市场上,可以低位买入,高位卖出获利,也可以先高位卖出,再低位买入获利。10.回家的交易:遵循市场方向的交易。

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标签:中证500股指期货 合约到期 沪深300指数 股指期货 金融交易百科 本文来源:期货交易心得责任编辑:期货基础知识

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