单个股票期权的其他定价模型
2022-12-07 11:31:35 来源：个股期权学院
除了我们之前熟悉的一些期权定价模型，还有一些其他的个股期权的定价模型也是常用的。这里简单介绍三种模型：三叉树模型、非参数定价法和有限元法。
1.三叉戟树模型
在上一篇文章中，我们介绍了二叉树模型，其中我们假设每一步下标的资产价格只有两种可能的变化。为了提高计算精度，往往需要尽可能缩小每一步的时间跨度，这样步骤数就会相应增加。如果步骤多，一般用计算机编程解决。随着每一步时间跨度的减小和步数的增加，计算量会呈指数增长，计算速度会越来越慢。
三树模型法和二叉树模型的根本区别在于，它假设每一步下标的资产价格有三种可能的变化状态。在同样的步骤数下，三叉树模型生成的标的资产可能价格的个数比二叉树模型多得多，因此计算结果更准确。
2.非参数定价方法
非参数定价法是指标的资产价格未来随时间的演变不受任何分布函数的限制，而是利用数学数据匹配密度函数方法构造非参数估计，进而计算期权的均衡价格。就股票指数期权而言，首先根据其历史走势，通过数学方法构造股票指数的非参数估计，然后在此基础上计算以股票指数为标的的资产的指数期权的均衡价格。
3.有限元法
由于期权价格与标的资产价格和时间有关，有限元法是微分方程的数值解法。将整个时间间隔划分成大量的小时间段后，在每个小时间段内用微分法逐步得到数值结果。在期权的具体条件给定后，即微分方程的边界条件给定，就可以用有限元法得到期权价格随标的资产价格的时间演化过程。所以有限元法和二叉树模型一样，对美式期权定价特别有效。
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