期货市场流动性分析(期货市场流动性的作用)

期货市场的流动性分析；

流动性是指这个市场的宽度、深度和效率。对于交易者来说，选择那些能够提供足够流动性的工具来实现他的交易日是极其重要的。在持有某个头寸之前，交易者要考虑自己是否能在必要的时候实现这个头寸流动性。他一定也知道。他可以获得足够的流动性，以较小的成本进入或退出市场。对于期货货币市场来说，流动性越大，波动幅度越小，风险越小。反之，流动性越差，波动幅度越大，风险越大。

如中商院橡胶产品R708价格波动较大，一度创下5分钟跌板、5分钟涨板的纪录。由于价值大大被动，价格被操纵，流动性很差，大量抢帽子的人很难把人引入市场，使得流动性更差，使得头寸的持有人很难在预定的亏损限额下成功进场，增加了持仓的风险。R708暴跌的时候，很多长期持有的人很难减仓出局，因此亏损巨大。

期货市场流动性分析

一般来说，影响期货市场流动性的主要因素有两个：

1.交易量

指某一特定商品在某一交易日的交易总数合约。交易越大，流动性越好，风险越小。但需要注意的是，突然放大的交易量可能是有的大户在操纵市场，此时市场风险会大大增加，当然也有很大的赚钱机会。

2.空库存

在相当笼统的术语“流动性”的定量分析中，空库存被认为是另一个主要因素。指交易员持有的敞口头寸。空量越大，流动性越好，风险越小。但是，随着交割日期的临近，交易者应密切关注与交割程序相关的所有多头和空头的入市意图。美国商品期货交易委员会(CFTC)要求大户交易者提交报告，说明其交割或对冲期货的意图合约。如果大比例大户多头交易者决定交割，且这一比例超过决定交割的空头交易者，则本月期货价格上涨。因为大部分空仓合约是平仓而不是被平仓，空头交易者不得不回购自己的期货合约进行对冲，而花期货合约的多头交易者相对较少，这就产生了推动市场上涨的动力。

有专业知识的交易者，既利用交易量，又利用空仓来判断未来期货价格的走势。比如说。如果价格一直在涨，交易量和空仓一直在增加，那么可以判断市场运行速度加快。因此，价格应该可以继续上涨。如果成交量和空仓突然减少，很可能预示着牛市即将结束。这时候不要交易多头，而是洗白一些多头头寸。

3买卖差价

衡量特定期货市场流动性的最后一个指标是买方愿意支付的价格与卖方愿意接受的价格之间的差额。显然，差价越大，流动性越低。参与市场的人越多，竞争越强，买价越高，卖价越低。缩小买卖价差。对于流动性好的市场，买卖价差很小，只要1个点。如果买卖价差较小。流动性越大，风险越小。

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