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如何计算国债期货价格?(如何看待国债期货价格?)

2023-01-30 16:45:14 来源:期货知识

国债期货价格怎么算?假设已知最便宜的可交割国债和交割日期,国债期货每日理论价格计算可分为四步:首先,根据当日最便宜的可交割国债的现货净价,加上当日债券的应计利息,计算出当日

国债期货价格怎么算?假设已知最便宜的可交割国债和交割日期,国债期货每日理论价格计算可分为四步:

首先,根据当日最便宜的可交割国债的现货净价,加上当日债券的应计利息,计算出当日可交割国债的全价。

第二,使用期货持有成本定价公式计算最便宜的可交割国债的期货价格:

其中,S是最便宜票息的全价,R是无风险利率,T-t是从现在到交割日的年化时间。

第三,最便宜的可交割债券的期货价格减去交割日的应计利息,得到最便宜的可交割债券期货的理论报价。

第四,用最便宜的可交割债券期货的理论报价除以换算系数,得到合约的名义债券对应的期货理论报价。

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标签:期货知识大全 期货交易入门知识 本文来源:期货知识责任编辑:期货开户

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