欧式看涨期权定价公式
2023-01-30 20:51:48 来源：期货知识
欧式看涨期权二叉树的定价公式是什么？如何理解欧式看涨期权定价公式？欧式看涨期权定价公式，也叫布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型，即布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型。欧盘看涨期权定价公式如下
。
C=SN(d1)-Xexp(-rT)N(d2)
其中包括：
d1=[ln(S/X)+(r+0.5^2)T]/(T)
d2=d1-T
初步合理价格
X-期权执行价格
s——交易金融资产的当前价格
T-期权有效期
r-连续复利的无风险利率。
-股票连续复利(对数)收益率的年波动率(标准差)。
N(d1)，n(D2)——正态分布变量的累积概率分布函数，这里要说明两点：
1、该模型中无风险利率必须是连续复利形式。
简单或不连续的无风险利率(设为r0)通常一年计息一次，而R要求连续的复利。R0必须转换成r才能代入上式。它们之间的转换关系为：r=LN(1 r0)或r0=exp(r)-1。比如r0=0.06，那么r=LN(1 0.06)=0.0583，即100在第二年将得到106，连续复利5.83%，与直接用r0=0.06计算的答案一致。
2、期权有效期T的相对数表示，即期权有效天数与一年365天的比值。
如果期权有效期为100天，那么T=100/365=0.274。
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客户对我们的评价
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炒外汇的时候怎么进行短线操作?
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