5年期国债闪崩:盘中一度逼近跌停

1月23日凌晨，五年期国债期货出现“闪崩”。从分时图上看，开盘后主力合约TF1903价格维持在99.8附近，但开盘后不久直线暴跌，最低触及98.595元，跌幅逼近1.2%涨停位置。

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神秘的240头公牛平仓

从交易明细可以看出，上午9: 25: 09，一笔240手的长平仓交易直接将TF1903合约的价格打到98.595元，随后期价快速反弹。

某券商固定收益部人士对《中国记者》表示，今天上午5年期国债期货的波动应该只是一个意外，与国债市场无关。“根据我的判断，这应该是一个乌龙指或者体制制度问题造成的，后者的可能性可能更大。”

国债期货的流动性有待提高。

2018年12月28日，中金所公告招聘2年期、5年期、10年期国债期货做市商。

在通知中，中金所提到，此举是为了提高国债期货市场的流动性，进一步提高市场运行质量。

业内人士认为，一旦国债期货市场迎来做市商的正式参与，市场流动性将大大提高，将大大降低出现类似情况的可能性。

事实上，金融期货市场以前也出现过类似的情况。2017股指期货，有三起疑似“乌龙指”事件。

3月14日下午，一直处于平静走势的上证50股指合约IH1703主力期货突然直线下跌，逼近跌停。然后迅速回到正常价位，顺利收盘。3月17日早盘，中证500指数期货IC1706冲上涨停位置，不到一分钟后回落至正常价格水平。7月19日早盘，沪深300股指期货IF1708开盘涨停，最高触及3997点。开盘后，报价迅速下跌。

债务乌龙还指什么术语？

在市场中，交易时，交易者、投资者或量化系统不小心敲错了价格、数量、买卖方向等。这会导致磁盘不时发生变化。定期债务也是如此。

2017年2月7日上午9点19分，T1703合约的成交价突然触及涨停价97.23元。触及2%涨停，10年期国债期货T1706、T1709合约基本稳定，无大变动。可见这次操作大概率是失误造成的，也就是所谓的乌龙指。以此价格计算，每手亏损约2万元，共计121手。所以这笔交易的损失在240万左右。

2017年1月3日上海证券交易所15国开债“闪崩”，1分钟左右大跌10.17%。当时，个人投资者将持有两批债券，并以101.51元的价格出售，这引发了临时停牌。2手也就是2000元，引起市场广泛关注。

2016年11月3日晚8点，上海黄金交易所黄金T D疑似出现“乌龙指”。在海外市场没有出现明显波动时，金价一度涨停，20元内暴涨至近300.39元/克后迅速回落。业内人士认为，价格大幅波动很可能是因为机构交易失误，或者亏损2600万元。

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