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期货CTA指数的意义

2023-01-31 12:28:07 来源:期货知识

通常期货CTA运营到一定阶段后,需要对其运营绩效进行评价。国外对期货CTA业绩评价的研究主要集中在对期货CTA基金指数的探索上,有两种思路:一是构建基准技术指数来评价期货CTA基

通常期货CTA运营到一定阶段后,需要对其运营绩效进行评价。国外对期货CTA业绩评价的研究主要集中在对期货CTA基金指数的探索上,有两种思路:一是构建基准技术指数来评价期货CTA基金的业绩;二是基于不同的投资策略,为期货CTA建立不同的评价基准指数。基金指数是为反映基金市场的综合变化而编制的指数,如目前的证券投资基金有深圳证券交易所和上海证券交易所、上海证券交易所等。在美国股市,道琼斯综合指数、雷曼债券指数和标准普尔500指数更能反映股市的大趋势,上述指标常被用来评价共同基金(主要是股票和债券)的表现。

相应的,期货CTA指数反映的是期货CTA市场的运行情况。一般用来评价和评估期货CTA的表现。国外学者也通过实证研究证明,期货CTA基金指数更能反映期货CTA的表现。更一般地说,类似于用来反映大宗商品价格走势的CTA指数,期货CTA基金指数主要用来反映构成指数的各个期货CTA的投资运作和走势。

不过,虽然都属于基金指数,但期货CIA基金指数由于期货市场本身独有的特点,不同于股票市场和债券市场的基金业绩评价指数。

目前我国尚未推出期货CIA业务,相应的基金指数也处于空白阶段,但期货CTA基金指数是期货CTA业务链条中不可或缺的一环。整理一下可以让我们对期货CIA业务整体有一个全面的了解和认识。

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