如何进行原油期货的套利交易:如何进行原油期货的套利交易？

原油是国际上重要的投资项目，期货是指一种合约交易，那么如何进行原油期货的套利交易呢？原油期货套利交易怎么做？小编今天我来为大家解答这个问题。有兴趣的话，一起来了解一下吧~

套利是指同时买卖两个不同的期货合约，交易者从两个价格的变化关系中获利合约。套利交易分为跨期套利和跨品种套利。

1.跨期套利

跨期套利是在不同交割月之间的正常价差发生异常变化时，对同一种商品进行套期保值而获利，分为牛价差和熊价差两种形式。例如，在能源中心原油期货的牛市价差中合约，买入最近交割月的原油期货合约，卖出远期交割月的原油期货上海合约，希望最近合约的价格涨幅大于远期合约。熊市套利则相反，即卖出最近交割月份合约，买入远期交割月份合约，期望远期合约的价格跌幅小于最近价格跌幅合约。

从这个例子可以看出，在正向市场中，利差是否收窄决定了套利是否成功。对于原油期货，一般原油仓单的月费为持仓，决定了相邻两个交割月的价差合约。对于同一个原油生产年份中相邻的两个月合约，如果未来月份合约与最近月份合约的价差大于持仓费，预计未来价差将回到持仓费，则卖出未来月份，同时买入最近月份。如果是在反向市场，对套利者有利的是利差。此外，由于近期合约对远期合约溢价没有限制，而远期合约溢价受制于持仓手续费，这种牛价差的盈利潜力巨大，但风险有限。

与上例不同的是，利差是否放大决定了套利是否成功。如果远期月与近月合约的价差小于持仓手续费，且预计未来价差将回到持仓手续费，那么可以通过买入远期月相同时间卖出近月合约来获利，价差越小，风险越小，获利空间越大。如果是在反向市场，有利于套利者的是利差的缩小。此外，由于远期市场的利差受限于持仓的手续费，反向市场中短期合约对长期合约的溢价可以非常大，因此这种熊市套利的可能收益是有限的，但可能的损失是无限的。

2.跨品种套利

跨品种套利是指利用两种不同但相互关联的商品之间的价格差合约进行套利交易，即在某一交割月买入一种商品的期货合约，在同一交割月卖出另一种商品的期货合约，以便在有利时机同时组合这两种商品。跨品种套利必须满足以下条件：一是两种商品之间应该存在相关性和相互替代性；二是交易受同一因素限制；三、期货买入或卖出合约通常应该在同一个交割月。

相关商品之间的套利相关商品之间存在一定的合理差价。当实际差价偏离合理差价时，就会有套利空间。即如果预期价差收窄，低价买入合约，高价卖出合约。在原材料和成品的正常套利下，作为原材料的商品和其加工的成品之间存在一定的差价。当这个价差偏离正常范围时，就可以进行原材料和产成品的套利。即如果远期价差收窄，低价买入合约，高价卖出合约。

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