菜籽油期货套利研究
2023-01-31 14:01:14 来源：期货知识
跨商品套利是指利用两种不同但相关的商品之间的价格差异进行交易，这两种商品在相同的供求因素下可以相互替代或制约。跨商品套利的交易形式是同时买卖交割月份相同但品种不同的商品期货合约。在制定跨商品套利策略时，不仅要分析商品相关性的机理，还要考虑相关性的影响因素。下面是关于菜籽油期货套利的研究，大家来看看。
1.类型
A.替代性跨商品套利：在相关商品之间
如果上市商品在功能、种植面积、产量等方面存在替代，价格就会体现出一定程度的相关性，当商品之间的相对价格(差价或比价)出现背离时，就会出现套利机会。比如大豆和玉米在种植面积上有竞争力，豆油、棕榈油、菜籽油在消费上可以相互替代。
b、产业链跨商品套利：原材料和成品之间
同一产业链的商品价格也会因为成本和利润的约束而有一定程度的相关性，这比替代性跨商品套利更稳定。大豆、豆粕和豆油期货之间的套利在CBOT市场已经非常活跃，中国期货市场大豆、豆粕和豆油期货之间的跨商品套利也是一种比较成熟的套利模式。
2、主要特征(满足条件)
跨商品套利必须满足以下条件：一是两种商品之间应该存在相关性和相互替代性(定量和定性研究)；二是交易受同一因素限制；三、期货买入或卖出合约通常应该在同一个交割月。
套利组合中的资产质量不同，不能实物交割平仓；因此，不存在无风险套利的可能性，在制定策略时无法确定套利的收益率。
更低的波动性(相对单边)，更低的风险，保护涨跌幅限制(也是风险-强水平)，收益/风险比-适合大资金，价差比单边价格更可预测。
3.合适的参与者
风险的分散，收益的稳定，资金增长曲线的平滑，适合大量资金介入。或者有套利相关商品现货经验的投资者。
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2、交易过程实行T+0，当天买入的可以当天卖出。
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