如何建立真正适合自己的外汇交易系统？

个性交易系统的建立

一个设计良好的交易系统，必须明确定义一个完整交易周期中的每个决策点，如进场点、出场点、再进场点以及资金使用比例，并且这个规定是客观的、唯一的。

不允许有不同意见；系统还必须符合用户的心理特征、投资对象的统计特征和投资资金的风险特征。

在投资的过程中，我们经常会遇到这样一个问题，那就是就是后局势的发展是否正如我们自己分析的那样，或者为什么在我们判断正确的情况下，最终的操作结果却不尽如人意。

其实程序化交易认为，正确的分析只是成功投资的第一步，成功的投资不仅需要正确的市场分析，还需要正确的风险管理和心理控制。而这些正是交易系统要解决的问题。

首先，交易系统可以有效控制风险。在我们的操作中，往往很难出场止损，但是对于有杠杆的期货交易来说，止损的作用不言而喻，是每个交易者必须严格遵守的准则。

就像司机遵守交通规则，实际操作中很难走出来，尤其是赔钱的时候。任何一个走在麦城的投资者都犯过类似的错误。

难入市、难自立的心理障碍，机械操作的交易系统可以有效帮助投资者克服这种心理障碍。因为交易系统使得投资决策过程更加程式化、规范化、公开化，

投资者可以从一个由情绪主导的模糊选择过程转变为一个量化的选择过程，也就是从单纯的判断信号系统的程度合格转变为下定决心去执行信号系统。

在交易系统的帮助下，当一个投资者能够长期准确、全面地执行系统的所有操作信号时，可以说这个投资者真正打开了成功的大门。

个性交易系统的作用

(1)交易系统可以控制风险。

在交易系统中控制风险的关键在于，风险的相关参数，如单笔损失的价值、持仓的大小等，是可以在交易前而不是在事实形成后计算出来的。

一个完整有效的交易系统，在入市之前就做好了可能产生各种结果的不同预案，即同时对未来可能的盈利空间和风险损失空间进行了充分的预估和计算，明确了风险或盈利的概率。

太多的事实证明，不使用交易系统，甚至不统筹规划的投资者很难准确系统的控制风险，这也是大多数人输给期货投资的原因。在没有交易系统的指导，甚至操作非常随意的情况下，投资者很难量化评估每一笔交易的风险。

或者即使投资者用某种技术手段来评估，也很难分析出这笔交易在整体格局中的意义。交易系统可以告诉我们一些重要的风险管理参数，如投资者的预期利润、预期损失和交易的获胜概率。

(2)交易系统可以帮助我们树立正确的投资理念。

只要能有效控制风险，就是就是期货操作的一大胜利。因为遏制了风险的扩大，相当于杜绝了我们死亡的可能性。当系统发出下一个进入信号时，它将能够继续运行。

正应了那句老话“留得青山在，不怕没柴烧”。

在交易系统的帮助下，风险降到最低，利润充分增加。在此基础上，交易理念会越来越成熟。交易系统告诉我们，一定要坚持自己的交易理念，按照自己交易系统的客观性原则进行交易。

即等待信号、关注信号、看到信号、接受信号、相信信号、关键执行信号，这是一个一贯的、稳定的交易原则。

虽然暂时很难获得巨额利润，但更重要的是其稳定性和可持续性。想象一下，一个30岁的年轻人，现在用10万元作为本金，年收益率按很多期货专家鄙视的30%复利计算。这个年轻人60岁的时候，他的财富是多少？

这是沃伦巴菲特在全世界都称赞的秘密。

投资者最难以忍受的是利润的诱惑，特别是市场短时期之内给你的暴利的诱惑。比如，有投资者对某阶段性行情抱以极大的信心，而进行了满仓位的操作，不可否认，他获利了，并且利润非常丰厚，但是这种短期的暴利，

却违反了交易的原则。

违反了交易原则而获取短时期交易暴利的代价就是你无法长期稳定地获利，甚至市场上小小的风吹草动都能给你致命的打击。

所以，在某个阶段你的交易成绩可能会远远超过巴菲特、索罗斯这样的交易大师，你可以暂时笑傲市场，可是你失去的却是最重要的东西——一致性、持续性和稳定性，

这也是几乎所有投资者无法成为巴菲特的一个重要原因。

市场在大部分情况下都是平稳波动的，投资者获得暴利的机会并不多，你获得的暴利很大程度上是因为机遇而非你的能力。

事实上，任何人的生存和发展都无法永远靠机遇，更重要的的是这种获取暴利的经历会严重冲击你的交易思想和理念，使你忘记交易规则。

所以，靠机遇获取的利润难以长期停留在你的账户上。巴菲特的成功来源于他不会被眼前的暴利所左右，他只获取属于他的那一部分利润。

追求长期利润的人一定是追求有序趋势的人，一定是追求执行自己交易系统的人。

如果不追求不属于自己或自己看不懂的利润，而是根据自己的交易原则买卖，做到操作的稳定性，那么你的资金曲线一定比商品价格走势图耐看得多。

（3）交易系统能够帮助我们正确地分析市场

在控制风险、投资理念或投资心理与分析市场之间关系中，绝大部分人认为市场分析最为重要，其实不然，其三者的重要性依次减弱，所以，本文把市场分析放在后面叙述。

从投资分析角度来讲，好多交易者匆匆忙忙的买进、卖出，固然有其操作的理由，但真实的结果表明准确率并不十分理想。心理学认为，我们人的记忆具有选择性，对美好的事物总是刻骨铭心，而烦恼的事情总不愿意提起。

在最容易表露人性优缺点的期货市场，容易听到的是标榜自己赚钱和正确判断行情的消息，而赔钱时，或者研判错误时总是不吱声，即便有这样的声音，也是“听了张三的，结果现在一直下跌，要不……”。

买卖操作也一样，有的投资者听到所谓的内幕消息后，奋勇跟进并尝到甜头，便会在头脑中形成一种对消息等所谓利好的选择性记忆，而面对同样来源消息的吃亏案例则形成排斥性甚至忘记。

再比如，如果在5日均线金叉10日均线这种指标状态指导下的操作有了赢利记录后，则这位投资者对此种指标状态会形成强烈的选择记忆。

我们大多数投资者操作的理论根据就是选择性记忆形成模糊经验，其操作结果当然是难以持续长久地获利，其根源是这种经验不具有统计学意义。

而交易系统是按照统计学原则形成的，它对投资人的记忆系统具有外在的强制力，使系统样本的选择不是根据个人偏好而是根据统计原理。

这样一来，交易系统可以帮助投资人学习按照统计学的原则去观察市场，而不是个人自以为是的经验，从而形成了真正意义上的技术分析。

个性交易系统的管理

在充分认识交易系统重要性的基础上，也必须重视资金管理问题。资金管理是期货交易成功的重要因素之一，比如投资组合的搭配、单笔投资金额的大小以及止损宽窄不同的使用都影响到最终绩效的优劣，甚至关乎生死存亡。

关于资金管理、投资组合在计算机的帮助下，能使其数理化、模型化。

下面仅仅谈谈一些管理要领。

1、明确潜在风险与可能利润的的比率

在实践投资中，经常会遇到这样的情况，一个所谓的短线高手，连续十单甚至更长期地有所斩获，但不幸的是某黑色的一天，其利润被全部吞噬。

造成这样后果的直接原因是交易之前没有对出现的各种可能做充分估计，没有确定可行的风险与报酬的比率，所以在运气单子的情况下，赚一块，赔三块成了一种必然。

事实上，就是最著名的交易商做对、能够赚钱的概率也很难超过50%，更何况我们的天下凡人。既然最成功的交易商在大多数的情况下失利，

哪最终又怎么赢利呢？其秘密就在于他们都充分考虑了两者的比率关系，当赢亏之比符合自己要求时积极跟进，反之，等待甚至放弃。

如果做进了单子，随着行情的纵深发展我们要不断测算和修正风险收益的比率，在此基础上，更为关键的是必须采取针对可能出现各种情况的必要措施，

例如果断清仓反向的单子，继续加码顺势获利的单子，用止赢保护来之不易的利润，逐渐地按计划分期分批获利了结头寸，以至退出本次交易等等。

这样操作的结果是我们的利润自由而充分地增长，但风险被遏制在狭小的空间。

2、当利润与风险比率处于理想状态时，就涉及到资金投入的问题

这个问题与投资者的资金规模、操作风格、经验素质以及操作系统都有关系，因人而异，但成功人士的一些经验可以借鉴。

(1)投资额必须限制在全部资本的50%以内。这就是说，在任何时候，交易者投入市场的资金都不应该超过其总资本的一半，剩下的一半是储备，用来保证在交易不顺手的时候或发生不测时有备无患。

(2)在任何单个市场上所投入的总资金必须限制在总资金的10%-15%以内。这一措施可以防止投资者在一个市场上注入过多的本金，从而避免在“一棵树上吊死”的危险。

(3)在任何单个市场上的最大总亏损金额必须限制在总资本的5%以内。这个5%是指交易商在交易失败的情况下将承受的最大亏损。在决定应该做多少张合约的交易，以及应该把止损指令设置在多远以外时，这一点是交易者重要的出发点。

(4)任何一个市场群类上所投入的保证金总额必须限制在总资本的20%-25%以内。这一条禁忌的目的，是防止交易商在某一类市场中投入过多的本金。因为同一群类中的市场，往往步调一致，如果我们把全部资金头寸注入同一群类的各个市场，

就违背了多样化的风险分散原则。

3、止损指令的设置

一定要采取保护性止损措施，以防止“一失足，造成千古恨”情况的发生。

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