千万外汇交易者的实盘总结:做到这几点 稳定盈利 很简单！

很多交易员可能都有过这样的经历，当投行或分析师向你推荐策略时，他们首先会大力宣传胜率或者准确率有多高，但按照这些策略坚定操作的结果通常是“灾难”。

一般来说，只要和高有关的话胜率总能在第一时间引起交易者的注意。毕竟高胜率迎合人性，低胜率更反人性。

然而，一些实验结果证明，低胜率的交易系统往往比高胜率的交易系统更成功，这似乎颠覆了我们的一般认知。在讨论这个话题之前，

先介绍几个基本概念胜率，盈亏比，凯利公式。

1、胜率：

这个概念很好理解就是指的是胜利次数，即获利次数与总交易次数的比值。比如你做了100笔交易，其中55笔盈利，那么胜率就是55%。

2、盈亏比：

盈亏比是指一笔交易的盈亏之比，直接影响交易账户净值的变化。

值得注意的是，高胜率不一定等同于盈利。如果你盈利9次，亏损1次，总盈利金额10美元，亏损金额达到20美元，最后你还是会亏损10美元。

还有就是说就算胜率很高，单笔巨亏也足以让辛辛苦苦赚来的利润全部“浪费”掉。

3、凯利公式：

这个公式用来计算胜率以及在盈亏比固定的情况下，每次应该用于冒险的资金比例。

公式可以表示为f*=(bp-q)/b，其中f*为最佳持仓比，b为可供投注的盈亏比，p为胜率，q为损失率，即1-p。

需要注意的是，这个公式的赔率之和是固定的胜率，比较适合赌博。在真实交易中，胜率不太可能是固定的，盈亏比在一定程度上是可控的，但不可能是固定的。

在衡量交易策略或交易系统时，深刻理解这些概念是非常重要的。

胜率与盈亏比的关系

从下表中，我们发现：

相同盈亏比下，胜率越高，最优持仓比越高；

并且在同样的情况下胜率，盈亏比越大，最优持仓比越高。

胜率和盈亏比的不同组合也会影响净账户价值曲线的变化。

有机构研究了4300万外汇交易者，统计结果显示83%都是亏损的，日内交易占大多数。

令人惊讶的是：

在盈亏比超过1的交易者中(两者均为50%胜率)，超过50%的交易者在12个月后实现稳定盈利。只有17%的低盈亏比交易者在12个月后实现稳定盈利。

该结果进一步验证了，成功的交易者往往更加追求高盈亏比，而这也是提高账户净值的关键。

那么作为普通交易者，该如何实现这一点？

从盈亏比的计算公式可以看出，要达到较高的盈亏比，无非是就是增加平均盈利额，减少平均亏损额，最大化盈利，尽可能减少亏损。

这看似简单，但具体操作会相当困难，需要长期训练。在磨炼的过程中，我们还需要注意以下几点：

1、永远把风险和考虑出场放在第一位

正确的交易学习步骤应当是从出场入手，努力提高盈亏比，然后再从进场技巧入手，提高交易胜率。

或许我们很难控制盈利，但每笔亏损的风险和最大回撤幅度却仍是可控的，当然，还要考虑交易频次、情绪化交易、盲目交易及“黑天鹅”突发事件等情况。

2、善用技术分析工具，尤其是支撑位与阻力位

高手也会利用各种技术指标或形态判断进出场位置，但用得最多的反而是最基础的支撑位和阻力位。比如：

在做多某品种时，交易者可以在价格有效突破阻力位时介入，移动止损设置在阻力线下方。

这两条线可谓是交易的“生命线”，善用它们可以让进出场位置更合理精准，从而提高胜率和盈亏比。

3、合理的交易仓位分配

仓位分配涉及到初始资金在不同交易品种中的配置比例及加仓减仓技巧。

有人喜欢将可交易资金四等份并逐步加仓，也有人喜欢把资金一下子全部投入到同一个品种，这需要根据交易计划及市场波动规律设定，但最终目的都是尽可能将盈亏比最大化。

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