股指期货四种套利方式分析
2022-11-24 10:28:30 来源：期货知识
股指套利与其他期货套利大致相同，因为市场价格处于异常状态，进行双边交易，以抵御或降低风险。
股指套利和商品期货套利的主要区别在于期货合约的属性不同。期货合约的标的是有形商品，涉及商品的规格、性能、等级、耐久性、储存、运输和交割等。从而对套利产生重要影响。
股指的标的是股票指数，只是一个无形的概念，没有有形商品的限制。同时，股指期货的交割采用现金交割，在交割和套利方面有很大的便利。
此外，由于成份股的不规则分红、不同的融资成本以及现货指数的设计，股指期货的理论价格比商品期货更难准确定价。这些差异是股指期货套利和商品期货套利在具体类别上存在差异的主要原因。
现货套利指的是期货合约。当期货市场和现货市场存在价差时，它利用两个市场的价差，通过低买高卖来获利。
理论上期货价格是商品的未来价格，现货价格是商品的价格。按照经济学中的同价理论，两者的差距，即“基差”(基差=现货价格-期货价格)应该等于商品的持有成本。一旦基差偏离持有成本，就有套利的机会。期现套利主要包括远期套利和反向套利。
期间套利是指同一会员或投资者以赚取差价为目的，在同一期货品种的不同合约月份建立相等的交易头寸，以套期保值或交割的方式结束交易的一种操作模式。
跨期套利是最常用的套利交易类型，在实践中又分为牛价差、熊市套利和蝴蝶套利。跨期套利主要有几个因素：1。近期月度合约波动普遍比远期活跃。2.空头会让下个月的差价变大，多头会让下个月的差价变小。3.库存是隔月差价的决定因素。4.合理的差价是差价理性回归的重要因素。
跨市场套利是指投机者利用同一种商品在不同交易所的期货价格差异，同时在两个交易所买卖期货合约，以获取利润的活动。
具体操作方法是在一家期货交易所买入某个交割月的期货合约，在另一家期货交易所卖出同一个交割月的期货合约。当同一商品在两个交易所的价差超过商品从一个交易所的交割仓库到另一个交易所的交割仓库的运输成本时，可以预期它们的价格将会降低，真实的跨市场交割成本将在未来某个时期得到反映。
在国内，三家交易所之间的上市品种不一样，和国外的交易所也无法对接。所以跨市场套利无法实现。
跨品种套利主要分为同一市场跨品种套利和不同市场跨品种套利。通过两个或两个以上品种的价值差异捕捉投资机会，可以根据价格差异的历史和技术数字做单。长期套利订单要求投资者对套利品种之间的现货有深入的了解。国内股指期货只有沪深300股指期货一个品种，不能做跨品种套利。普通投资者不适合这种操作，有限的资金实力不适合，单边操作技术不适合。
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5、不能满仓、不能频繁交易、不追涨杀跌（这条很多人都会犯错）6、连续错3次，先暂停交易，遵守纪律。
7、不能盲目跟风，看谁谁的股票好就买，一定要有自己操作思维，不能人云亦云的。
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