标准差和到期时间对期权定价的影响
2022-12-07 11:30:56 来源：个股期权学院
或者说方差的标准差是Black-Scholes模型中的一个重要变量，也称为波动率，是股票连续利息收益率的标准差。也是公式中唯一不能直接观察到的变量。
单个股票期权的买入价格对波动率微小变化的反应称为Vega，其计算方法如下：
在上面的例子中，Vega是20.25美元，这意味着如果波动率改变0.01，看涨价格将改变0.20(即20.25美元x 0.01)。如果波动率上升到0.30，变化0.01，看涨价格变化0.19美元。但是，如果波动率从0.11增加到0.40，Vega value计算的买入价格将改变2.23美元(即520.25x0.11)，而实际买入价格将从5.803美元增加到8.015美元，增加了2.21美元。由此可见，织女星预报更为有效。
无论期权的价值是实值还是虚值，无论波动率是否变化，期权对波动率的变化都非常敏感，而Black-Scholes模型默认期权的波动率在有效期内保持不变。这个因素在更复杂的数学模型中被考虑。
到期时间
随着到期时间的临近，期权时间价值下降的价格下降。消耗的时间值用表示：
值只在时间变化很小时有效。
对于多个选项的组合，Delta，Gamma，Rho，Vega，Theta是每个选项对应指标值的加权平均值，权重是每个选项值在总组合值中所占的比例。当然，投资组合中也可以包含股票，但是股票的筹码分布指数以及这些指数的值除了Delta为1之外都是零。
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