买跨套利和买宽跨套利的盈亏计算方法

买入交叉套利和买入宽交叉套利是相对于卖出交叉套利和卖出宽交叉套利而言的两种跨市场套利交易方式，其盈亏计算有一定的相似性。接下来，我们来看看。

第一，买交叉套利

交叉套利是指个股期权的投资者买入一个执行价格相同、到期日相同的看涨期权和看跌期权。当预期市场波动变大，或者标的物价格出现爆发性移动但趋势方向未知时，可以买入交叉套利，利用预期获利。当期权到期时，如果标的资产价格在两个盈亏平衡点之间，该策略将面临亏损，最大的潜在亏损是支付的溢价。如果基础资产的价格超过了这两个盈亏平衡点，该策略将是盈利的，并且盈利能力没有上限。

交叉套利到期时的盈亏可以概括为以下四点：

1.当标的资产价格小于执行价格时，损益=执行价格-标的资产价格-支付的溢价；

2.当标的资产价格大于执行价格时，损益=标的资产价格-执行价格-支付的溢价；

3.向上的盈亏平衡点=为执行价格支付的溢价；

4.向下盈亏平衡点=执行价格-支付的溢价。

第二，买入大跨度套利

大跨度套利是指投资者在买入看涨期权的同时，买入一个执行价格较低、到期日相同的看跌期权。如果市场波动预期上升，标的价格会大幅移动，但方向难以明确时，可以买入大跨度套利。期权到期时，如果标的资产价格在两个盈亏平衡点之间，策略将面临亏损，最大的潜在亏损是支付的溢价；当标的资产价格在两个盈亏平衡点之外时，该策略就会盈利，盈利没有上限。一般来说，大跨度套利支付的溢价比交叉套利支付的溢价要小，但为了盈利，标的资产移动的范围需要更大。

大跨度套利到期时的损益可以总结如下：

1.当标的资产价格小于低执行价时，损益=低执行价-标的资产价格-支付的溢价；

2.当标的资产价格大于高执行价时，损益=标的资产价格-高执行价-支付的溢价；

3.当标的资产价格介于执行价格之间时，损益=-支付的特许权使用费；

4.向上盈亏平衡点=高执行价支付的溢价；

5.向下盈亏平衡点=低执行价-支付的溢价。

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