卖出交叉套利和宽交叉套利的盈亏计算方法

卖出交叉套利和卖出宽幅交叉套利是跨市场套利的两种方法。因此，股票期权投资者需要根据具体的交易方式来分析跨市场套利的盈亏。下面简单介绍一下这两种方法的盈亏计算方法。

1.卖出交叉套利

卖出交叉套利包括卖出一个看涨期权和卖出一个看跌期权，具有相同的执行价格和相同的到期日。当预期标的物价格保持相对稳定，波动变小时，通过卖出交叉套利获利。但如果价格变动较大，这种策略将面临无上限的潜在风险。当期权到期时，当标的资产价格在两个盈亏平衡点之间时，该策略将盈利，最大潜在利润为收到的溢价；当标的资产价格在两个均衡点之外时，策略面临亏损，潜在亏损是无限的。

卖出交叉套利到期时的盈亏可以总结为以下四点：

1.当标的资产价格低于执行价格时，损益=收到的特许权使用费-标的资产在执行价格时的价格；

2.当标的资产价格高于执行价格时，损益=收到的溢价-标的资产价格的执行价格；

3.向上的盈亏平衡点=执行价格收到的溢价；

4.向下盈亏平衡点=执行价格-收到的版税。

第二，卖出大跨度套利

卖出大跨度套利包括卖出一个执行价格较高的看涨期权和卖出一个执行价格较低且到期日相同的看跌期权。当预期市场波动率变小，标的物价格变化不大时，可以通过卖出大跨度套利来利用预期利润。但如果标的物价格变动较大，这种策略将面临无上限的潜在风险。当期权到期时，当标的资产价格位于两个盈亏平衡点之间时，该策略将盈利，最大潜在利润为收到的溢价；当标的资产的价格在两个盈亏平衡点之外时，该策略就面临亏损。

卖出大跨度套利到期时的盈亏可以总结如下：

1.当标的资产价格低于低执行价时，损益=收到的特许权使用费-低执行价的资产价格；

2.当标的资产价格高于高执行价时，损益=收到的特许权使用费-标的资产价格高于高执行价；

3.当标的资产价格介于两个执行价格之间时，损益=收到的特许权使用费；

4.向上盈亏平衡点=以高执行价格获得的溢价；

5.向下盈亏平衡点=低执行价格-收到的版税。

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