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期货套期保值交易模型(期货套期保值模型)有哪些类型?

2023-01-30 20:32:28 来源:期货知识

一、股指期货套期保值股指期货套期保值是指利用股指期货市场价格不合理,同时参与股指期货和股票现货市场交易,或者同时在不同(但相近)股指合约进行交易,赚取差价的行为。股指期

期货对冲交易模式有哪几类

一、股指期货套期保值

股指期货套期保值是指利用股指期货市场价格不合理,同时参与股指期货和股票现货市场交易,或者同时在不同(但相近)股指合约进行交易,赚取差价的行为。股指期货套利分为现货套期保值、跨期套期保值、跨市场套期保值和跨品种套期保值。

第二,商品期货套期保值

类似于股指期货套期保值,商品期货也有套期保值策略。在买入或卖出某个期货合约时,卖出或买入另一个相关期货合约,在某个时间,两个期货合约平仓。在交易形式上有点类似于套期保值,但套期保值是在现货市场买入(或卖出)实物,同时在期货市场卖出(或买入)期货合约;但套利只在期货市场交易合约,不涉及现货交易。商品期货套利主要包括现金套期保值、跨期套期保值、跨市场套利和跨品种套利。

第三,统计对冲

与无风险套期保值不同,统计套期保值是一种利用证券价格的历史统计规律进行的风险套利,其风险在于这种历史统计规律在未来是否会继续存在。统计套期保值的主要思想是找出几对投资产品(股票或期货等。)具有最佳相关性,进而找出每一对投资产品的长期均衡关系(协整关系)。当一对产品的价差(协整方程的残差)偏离到一定程度时,就会启动建仓3354买入相对低估的产品,做空相对高估的产品,在价差回归均衡时获利010-3354。统计套期保值的主要内容包括股票撮合交易,股指套期保值、融券套期保值和外汇套期保值交易。

四。期权对冲

期权(期权)又称期权,是一种以期货为基础的衍生金融工具。期权本质上是在金融领域将权利和义务分开定价,让权利受让方在规定时间内就是否进行交易行使权利,义务方必须履行。在期权的交易中期权的买方称为买方,期权的卖方称为卖方;买方是权利的受让人,而卖方是必须履行买方权利的义务人。期权的好处是收益无限,风险损失有限。所以在很多情况下,用期权代替期货进行做空和套期保值交易,会比单纯用期货套利风险更小,收益更高。

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