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上证50etf期权合约
2023-01-30 20:49:23 来源：期货知识
上证50etf的代码是多少期权合约？内容条款有哪些？上证50etf期权合约交易代码17位数字：股票代码C/P到期年和到期月M/A/B行权价。例：2017年1月到期的上证50 ETF行权价格为1.6元，单位
上证50etf的代码是多少期权合约？内容条款有哪些？上证50etf期权合约交易代码17位数字：股票代码C/P到期年和到期月M/A/B行权价。例：2017年1月到期的上证50 ETF行权价格为1.6元，单位为10000份的申购为期权，交易代码为510050C1407M00160。
上证50etf期权合约代码
上证50etf期权合约交易代码17位数字：股票代码C/P到期年份和到期月份M/A/B行权价格。例：2017年1月到期的上证50 ETF行权价格为1.6元，单位为10000份的申购为期权，交易代码为510050C1407M00160。
上证50etf期权合约内容
| 合约标的 | 上证50交易型开放式指数证券投资基金（“50ETF”） |
| 合约类型 | 认购期权和认沽期权 |
| 合约单位 | 10000份 |
| 合约到期月份 | 当月、下月及随后两个季月 |
| 行权价格 | 5个（1个平值合约、2个虚值合约、2个实值合约） |
| 行权价格间距 | 3元或以下为0.05元，3元至5元（含）为0.1元，5元至10元（含）为0.25元，10元至20元（含）为0.5元，20元至50元（含）为1元，50元至100元（含）为2.5元，100元以上为5元 |
| 行权方式 | 到期日行权（欧式） |
| 交割方式 | 实物交割（业务规则另有规定的除外） |
| 到期日 | 到期月份的第四个星期三（遇法定节假日顺延） |
| 行权日 | 同合约到期日，行权指令提交时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:30 |
| 交收日 | 行权日次一交易日 |
| 交易时间 | 上午9:15-9:25，9:30-11:30（9:15-9:25为开盘集合竞价时间） 下午13:00-15:00（14:57-15:00为收盘集合竞价时间） |
| 委托类型 | 普通限价委托、市价剩余转限价委托、市价剩余撤销委托、全额即时限价委托、全额即时市价委托以及业务规则规定的其他委托类型 |
| 买卖类型 | 买入开仓、买入平仓、卖出开仓、卖出平仓、备兑开仓、备兑平仓以及业务规则规定的其他买卖类型 |
| 小报价单位 | 0.0001元 |
| 申报单位 | 1张或其整数倍 |
| 涨跌幅限制 | 认购期权大涨幅max合约标的前收盘价0.5%，min [（2合约标的前收盘价行权价格），合约标的前收盘价]10 认购期权大跌幅合约标的前收盘价10 认沽期权大涨幅max行权价格0.5%，min [（2行权价格合约标的前收盘价），合约标的前收盘价]10 认沽期权大跌幅合约标的前收盘价10 |
| 熔断机制 | 连续竞价期间，期权合约盘中交易价格较近参考价格涨跌幅度达到或者超过50%且价格涨跌绝对值达到或者超过5个小报价单位时，期权合约进入3分钟的集合竞价交易阶段 |
| 开仓保证金低标准 | 认购期权义务仓开仓保证金[合约前结算价+Max（12%合约标的前收盘价-认购期权虚值，7%合约标的前收盘价）]合约单位 认沽期权义务仓开仓保证金Min[合约前结算价+Max（12%合约标的前收盘价-认沽期权虚值，7%行权价格），行权价格] 合约单位 |
| 维持保证金低标准 | 认购期权义务仓维持保证金[合约结算价+Max（12%合约标的收盘价-认购期权虚值，7%合约标的收盘价）]合约单位 认沽期权义务仓维持保证金Min[合约结算价 +Max（12%合标的收盘价-认沽期权虚值，7%行权价格），行权价格]合约单位 |
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黄金T+D投资客户应在何时进行中立仓申报？
这个黄金交易品种的投资客户们应该在每个交易日的15：31—15：40这个时间段内来进行中立仓申报。即没有被交易占用的资金或实物的会员与客户可以参与中立仓申报。中立仓的申报实行部分冻结制度，按照交割方向，冻结7%的资金。黄金T+D市场是买卖黄金T+D合约的市场。这种买卖是由转移价格波动风险的生产经营者和承受价格风险而获利的风险投资者参加的，在交易所内依法公平竞争而进行的，并且有保证金制度为保障。
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