CTA期货指数的意义
通常,期货CTA发展到一定阶段后,需要对其经营业绩进行评价。国外对期货CTA业绩评价的研究主要集中在对期货CTA基金指数的探索上。有两种思路:一是构建基准技术指标来评价期货CTA基金的业绩;二是基于不同的投资策略,建立不同的期货CTA基准指数。
基金指数是为反映基金市场的综合变化而编制的指数,如深交所的深交所、上交所的上交所。在美国股市,道琼斯综合指数、雷曼债券指数、标准普尔500指数等。能更好地反映股票市场的大趋势,上述指标常被用来评价共同基金(主要是股票和债券)的表现。
相应的,期货CTA指数是反映期货CTA市场运行情况的指数。一般用来评价和评估期货CTA的表现。国外学者也通过实证研究证明,期货CTA基金指数更能反映期货CTA的表现。更一般地说,类似于用来反映大宗商品价格走势的CTA指数,期货CTA基金指数主要用来反映构成指数的期货CTA的投资运作和走势。
然而,尽管它们属于同一基金指数,但期货CIA基金指数因其独特的特点而不同于股票市场和债券市场。
目前我国尚未开展期货CIA业务,相应的基金指数处于空白阶段。但期货CTA基金指数是期货CTA业务链条中不可或缺的一环,让我们从整体上对期货CIA业务有一个全面的了解。
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