期货套利交易有哪些注意事项？
2022-12-05 16:22:55 来源：期货交易知识
市场上经常有价格分布异常的合约组合。一些合约可以成为投资者套利的良好目标，而另一些则是“套利陷阱”。这些“套利陷阱”往往因为各种原因无法使利差很好地回报，有时甚至会引起利差的惊人变化，导致套利失败。为避免未来出现“套利陷阱”，我们应注意以下情况：
1.不进行跨年度套利。
0808和0901合约的套利机会，多为前期业内关注。不能简单的进行跨期套利，因为2007/2008年度大豆供需偏紧，2008/2009年度大豆供需过剩。受这两个基本因素影响，0809和0901的价格线是“倒挂”的，不宜近买远卖。
2.不要进行受非短期因素影响的正向套利操作。
由于套利机会是根据长期价格关系发现短期价格偏离的机会，套利机会的因素一般是短期或意外事件引起的价格变动，因此一般不宜介入受非短期因素影响的正向套利机会。例如，大豆0809和0901合约之间的基差是影响价格变化长期趋势的因素。
3.“强行平仓”中的套利风险
其风险主要出现在跨期套利中。一般来说，跨期虚拟套利不涉及现货，强行平仓的风险是没有仓位维持。当市场形势呈现单边强行平仓时，强行平仓合约比其他月份走势更强，其价差并未“理性”回归，出现亏损局面。
4.不要做流动性差的合同。
如果套利组合中的一个或两个期货合约流动性差，就要注意套利组合是否能同时顺利开仓和平仓。如果不能，就要考虑放弃套利机会。
此外，如果套利组合足够大，两个合约中都必然存在冲击成本。在现期套利和跨期套利中，参与交割的套利者必须保证有足够的货币可以交割。
5.资本机会成本和借贷成本。
在实际投资中，两个交易账户都要有足够的保证金，这会增加利息成本，从而降低收益率。我们需要考虑资金来源是自有资金还是借入资金，资金的借入期限和套利头寸的持有期限可能不匹配。
6.注意套利佣金支出。
佣金也是交易过程中的一项重要费用。
7.不要在不熟悉的市场进行交易。
套利的成功实现需要熟悉两个期货合约之间的正常差价。所谓的正常差价，一定是长期观察的结果。而且在一个不熟悉的市场，你很难做到这一点。
不能因为风险低，保底量低而做超额套利。
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K线起伏，恰似人生浮沉。中小投资者在股市中的每一点经验、每一滴教训，都是时间熬出来的。仔细分析股民构成不难发现，无论是在哪个年代，“30岁至40岁”以及“40岁至50岁的投资者始终是A股市场中的绝对主力。无论是经验、资源和财富积累，上述两个年龄段都是投资者大展身手的“黄金时代”。然而A股市场依然不乏感性、盲从的人群。我们可以看到，相较于机构投资者，体量庞大但专业性、控制力较弱的一些中小散户对相关个股的非理性甚至无厘头的炒作仍在上演。
大多数成功的投资者都有着深厚的知识体系作为支撑，那么想成为一名成功的投资者，需要学习那些知识呢? 合理明确的目标:
当我们与交易员进行交流和教学时，许多新手经常给我们当然，赚得越多越好的反应，没有明确的目标。所谓合理明确的目标，无非是交易员要求合理的回报，而不是夸大的回报，有明确的执行计划。例如一年50%的年回报，说明平均每月4%的目标利润，然后细分每月每天至少交易多少单子，平均利润多少，用什么策略等等。