如何计算熊市套利到期时看涨期权的盈亏？
2022-12-07 11:31:39 来源：个股期权学院
看涨期权熊市套利是以净债权的形式建立的，这也是个股期权投资者在进行看涨期权熊市套利时最大的潜在利润。看涨期权熊市套利到期时的损益如下：
1.如果到期时标的价格低于认沽期权的执行价格，且两个期权都没有价值到期，投资者将获得初始时获得的净债权；
2.如果到期时标的物的价格介于买入期权和卖出期权的行权价格之间，卖出期权是真实的，买入期权到期无价值，那么这种策略的损益就是净债权减去卖出期权的内在价值；
3.如果标的物的价格高于看涨期权的执行价格，所有期权都是实际价值。买入高执行价期权的收益是标的物价格与高执行价的差价，卖出低执行价期权的亏损是标的物价格与低执行价的差价。将它们结合在一起，总头寸的损益是净索赔减去高执行价和低执行价之间的差额。
通过以上分析，我们可以将看涨期权熊市套利到期时的盈亏归纳为以下六项：
1.当标的物价格高于高执行价时，损益=净债权-高执行价和低执行价；
2.当标的价格介于低执行价和高执行价之间时，损益=净债权的低执行价-标的价格；
3.当标的物价格低于低执行价时，损益=净债权；
4.最大潜在利润=净债权；
5.最大潜在风险=净债权-高执行价和低执行价；
6.盈亏平衡点=执行价低的净债权。
本网站的三大核心优势：1。服务优势：线上实时客服配专属客户经理，三分钟反馈解决交易问题。2.费率优势：交易费率透明，交易手续费优惠低。3.品牌优势：对接国有期货公司知名品牌，交易所优秀会员，营业部遍布各大城市。
【温馨提示】转载请注明原文出处。 此文观点与零零财经网无关，且不构成任何投资建议仅供参考，请理性阅读，版权归属于原作者，如无意侵犯媒体或个人知识产权，请联系我们，本站将在第一时间处理。零零财经对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证，请读者仅作参考，并请自行核实相关内容。
客户对我们的评价
-
A股市场交易来自厦门的客户分享评论：
-
外汇新手投资 来自苏州的客户分享评论：
投资者也要注意对市场行情的把握，他们要尽可能多的掌握一些行情分析的MT4交易外汇技巧，提前预测行情才能更好的安排计划。市场上存在强劲的市场行情时，对投资者最大的考验是能否把握住行情，因此投资者会注意从技术面以及基本面两方面去把握行情，做到关注外汇交易市场总体变化的基础上，从中找到那些可能能够带来利润的机会，投资者在对市场行情有了综合判断之后，才知道如何安排计划能够获利。如果新手投资者不知道分析行情走势，可以先到开设一个模拟账户进行练习交易，等到学会行情分析后，再去开设真实账户进行实盘交易。 -
国内黄金交易来自上海的客户分享：
黄金t+d交易有什么特点？
1、采取保证金交易模式：t+d只需要15%的保证金就可以投资，这种交易手段减轻了市场参与者的资金压力。你要做15万黄金t+d，只需要15万的15%保证金就可以进行交易，利用杠杆原理，投资的资金很少，回收的利润确实极大的。
2、没有交割时间限制：黄金t+d和黄金期货不一样，没有交割的时间限制，持仓多久均可，由投资者自己把握，不必像期货那样到期后无论价格多少必须交割，可以大大减少投资者的操作成本。
做好股票必须具备的几大条件：时间、资金、技术、消息、心态，你占几条我相信大家都缺资金和消息面，而这样只有机构、游资最不缺，那作为散户只有让自己技术精通一些，技术不能100%完全的相信，都有一定的滞后性。