看涨期权牛价差损益的计算方法
2022-12-07 11:31:42 来源：个股期权学院
牛散的潜在风险和潜在收益是有限的，这是股票期权投资者所熟知的。牛市价差中的“牛市”说明这种策略会受益于标的物的价格上涨，是看涨标的物；牛市价差中的“套利”说明这种策略的风险和收益是有限的。
看涨期权牛价差是以净负债的形式建立的，这也是其最大的潜在风险。其得失可以简单概括如下：
1.如果标的物的价格低于看涨期权到期时的执行价格，两个期权到期时都将一文不值，投资者将失去所有投资；
2.如果到期时标的物的价格介于买入期权和卖出期权的行权价格之间，则买入期权是真实的，而卖出期权将到期而无价值，因此这种策略的损益是买入期权的内在价值减去净债务；
3.如果标的物的价格高于看跌期权的执行价格，这两种期权都是真实的。看跌期权头寸的利润是标的物价格与低执行价之间的差额，而看跌期权头寸亏损的是标的物价格与高执行价之间的差额。综合起来，总头寸的损益是高执行价和低执行价之间的差额减去净债务。
我们将其简化为一个公式，表示如下：
1.当标的物价格低于低执行价时，损益=-净负债；
2.当标的物价格介于低执行价和高执行价之间时，损益=标的物价格-低执行价-净负债；
3.当标的物价格高于高执行价时，损益=高执行价-低执行价-净负债；
4.最大潜在利润=高执行价-低执行价-净负债；
5.最大潜在风险=净债务；
6.盈亏平衡点=执行价格低的净债务。
看涨期权牛价差是一种净借记交易，建立时有现金流出。投资者购买的期权的实际价值高于卖出的期权，他们对标的资产的价格变化更敏感。同时，看涨期权牛价差只有在题材上涨时才能盈利。当头寸可以盈利时，时间损失对其有利；当面临损失时，时间的损失对它没有好处。所以，当仓位逐渐盈利时，时间损失是有利的。仓位亏损时，波动有利；当仓位盈利时，波动不利。
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