如何估算现货市场震荡的成本？
2023-01-31 13:05:58 来源：期货知识
如何估算现货市场影响的成本？
由于在定价过程中要考虑印花税、交易成本、冲击成本、不平等的借贷利率和间歇性的红利分配，我们*需要计算010到31059的期货套利成本，包括现货市场冲击成本、卖空成本和期货市场冲击成本。
套利交易需要在现货市场上买入或卖出相当数量的股票，这种规模的供求力量会影响市场价格变化，引起波动；此外，交易的执行还会面临股票异步交易的问题，套利现货头寸的建立要在短时间内完成，否则现货价格会发生变化，使得交易价格不是委托交易价格。这些都是市场冲击成本和套利交易风险的来源。市场流动性越差，投资者需要承担的冲击成本就越大。
国外研究者大多以股票价格变化单位的一半来估计即期冲击成本，但也有例外，如Clermonkowski和李(1991)用1/8美元来估计，并假设当买卖力量相同时，取其一半即1/16美元作为即期冲击成本的估计值。
在计算现货市场的冲击成本时，*先计算股票价格的波动单位占其市场价格的比例，然后根据该股票在投资组合中的投资比例进行加权平均，再取一半作为市场冲击成本。
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2、把握好进场点位：虽然说黄金t+d是多空两种模式操作，其实是四种操作方法，低多，低空，高多，高空这四种，在单边势头中，这四种模式都是可取的，如果是在震荡趋势中，切记不可低空和高多。
3、不要频繁交易：一般情况下，不要在上下2-3元的范围内进行交易，最好在一个支撑位
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