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什么是凯利公式？如何在期货中使用凯利公式？

2023-01-31 13:42:23 来源：期货知识

想要控制期货中的资金，必须参考一些科学的公式。比如凯利公式，用你的过去胜率和这次交易的赔率，决定了你这次参与的总资金的份额。凯利公式是由ATT贝尔实验室的物理学家约翰拉

想要控制期货中的资金，必须参考一些科学的公式。比如凯利公式，用你的过去胜率和这次交易的赔率，决定了你这次参与的总资金的份额。

凯利公式是由ATT贝尔实验室的物理学家约翰拉里凯利根据同事克劳德艾尔伍德香农对长途电话线噪声的研究首先建立的。Kelly解释了Shannon的信息理论如何应用于一个拥有内部信息的局外人的问题。我希望决定最好的钱数，他的内幕信息不需要完全准确(没有杂音)，能给他一个有用的优势。随后，香农的另一位同事爱德华索普将凯利的公式应用于21点和股票市场。

凯利公式最初并不是用来判断投资份额大小的。但后来投机者发现，凯利公式在确定每个交易头寸的规模时非常有用。

但是在这里我需要警告投机者的是，使用凯利公式并不容易。虽然你在统计学上有优势，但人性能否坚持使用凯利公式值得怀疑。

因为首先要判断你确定的赔率是否符合事实，你的过去胜率是否具有代表性。这些关键数据的输入决定了凯利公式是否有效。

看自己的交易系统，根据实际情况调整。有些人愿意一手浮动，而另一些人在满仓工作，但这只是他总资金的百分之一。还有占总资金的平均百分比。这就是为什么有的人赚有的人赔的道理。资金管理是带着目的去做的，完全基于自己的交易系统。不是所有的市场都是死的，不亏不如亏。交易就是你捅了人，人也会捅你。动动脑子，想办法不被捅死，把刀拿走。

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