期货介绍-金融期权价格:布莱克-斯科尔斯期权定价公式

2023-01-31 13:03:24 来源：期货知识

金融学期权基础知识：Black-Scholes期权定价公式1973年，Black和Scholes求解微分方程，得到了非收益资产的欧式看涨期权和看跌期权的定价公式6。欧盘看涨期权的定价公式为：c=SN(d？)-

金融学期权基础知识：Black-Scholes期权定价公式1973年，Black和Scholes求解微分方程，得到了非收益资产的欧式看涨期权和看跌期权的定价公式6。

欧盘看涨期权的定价公式为：

c=SN(d？)-Xe^-r(T-t)N(d？)

根据欧式看涨期权和看跌期权的平价关系，可以得到欧式看跌期权对于非收益类资产的定价公式：

p=Xe^-r(T-t)N(-d？)-SN(-d？)

其中包括：

N(d？)、N(d？)、N(-d？)、N(-d？)值，能过？阅读“累积正态概率分布表”。

N(x)是标准正态分布变量的累积概率分布函数(即这个变量小于x的概率)。根据标准正态分布函数的特点，N(-x)=l-N(x)？

在标的资产无回报的情况下，欧式看涨期权的价格与美式看涨期权的价格相同，所以美式看涨期权的价格为C=C。

美国看空期权和看涨期权之间没有严格的平价关系。因此，对于美式看跌期权的定价并没有确切的解析公式，但可以通过数值方法和解析近似方法得到。

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