如何优化期货套利交易的操作策略？

为了获得良好的期货套利收益，投资者的套利策略需要不断优化和改进。其实优化改进套利策略的本质就是降低错误交易的概率。实践证明，市场上成功的人是那些少犯错误的人。

(1)制定完整的期货套利交易计划，并确保套利计划得到严格执行。

盲目的期货套利交易必然会产生不愉快的套利结果，因此提前制定完整的套利计划是必要的，也是必要的。此外，在套利执行过程中，我们还应该注意两点：

第一，多使用限价单来保证既定套利目标的实现，而市价单可能会让你的套利交易偏离理想的价差水平；

第二，清楚的认识到自己从事的是套利交易而不是一般的投机交易。所以在套利结束的时候，你要把你的多单和空单全部进行平仓。运气交易往往会破坏套利计划的严肃性，而单边持有空单或多单带来的风险可能导致巨额亏损。如果把套利看作一个行为过程，那么套利计划就是一个重要的起点。好的套利计划可能不是套利成功的充分条件，但却是套利成功的必要元素。

(2)记住不是所有的套利都是低风险交易。

套利风险小不代表没有风险，即虽然套利为投资者提供了一定的保护机制，但并不能推断套利交易一定是低风险的交易方式。不易储存、易腐的商品期货(如豆粕、肉类)价格走势可能发生不可预测的变化；交割日将至合约价格可能剧烈波动；不太活跃的期货合约可能是庄家主力操纵等等。所以套利交易要尽量避开即将到来的合约，远离不熟悉的市场，选择比较活跃的大品种，只参与熟悉的期货合约进行套利交易。简而言之，套利风险可能来自于交易者自身的主观错误(如误算波动区间)，也可能来自于外部的客观因素(如* *政策导致的商品价格扭曲变化)。

(3)套利交易通常不用于保护遭受损失的单边交易，但在某些情况下，套利交易也可用于分散风险。

众所周知，风险是期货市场的孪生兄弟，是时候放弃了。如果你单边做空a期货合约，市场价格会继续上涨。这时候你唯一的选择就是承认亏损，快速离场。这时候你通过套利交易做空另一个相同商品期货合约，只能暂时锁定亏损，不能扭转亏损的事实，只能增加保证金和交易费用。但在某些特殊情况下，如果做单边多头或空头交易，且因判断失误而有较大损失风险，仍可利用套利交易力挽狂澜。

(4)注意对做空套利交易机会的准确把握。

根据相关统计，在空头市场套利往往比在多头市场套利更能使交易者达到预期的盈利目标。很多农产品期货交易都证明了做空套利的利润空间很大。这里所谓的做空套利就是上面说的熊市套利，是指就是卖出短期交割月份合约，买入远期交割月份合约。

(5)总结

套利是一个持续的操作和决策过程。从研究套利对象的特性到制定套利计划，再到选择进出市场的时机，再到保证套利交易的理想收益，都需要一定的自律，足够的耐心和不断的总结。交易员之所以进行套利交易，主要是因为套利的风险较低。套利交易可以提供一定的保护，避免意外损失或价格剧烈波动带来的损失，但套利的盈利能力也比直接交易小。套利的主要功能是帮助扭曲的市场价格回归正常水平，另一个是增强期货市场的流动性。

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