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如何从看跌期权构建反向比率套利

2022-12-07 11:31:38 来源:个股期权学院

反向比率套利是比率套利的反向策略,简称反向套利或反套利。在反套利中,买方买入期权的数量多于卖出期权的数量,买入期权与卖出期权的比例一般为2: 1或3: 2。这种策略是期权的净

反向比率套利是比率套利的反向策略,简称反向套利或反套利。在反套利中,买方买入期权的数量多于卖出期权的数量,买入期权与卖出期权的比例一般为2: 1或3: 2。这种策略是期权的净买家,潜在风险有限,潜在回报无限。卖出期权增加了策略的杠杆,使得买入的成本相对较低,所以也是一种杠杆策略。

看跌期权反向比例套利是指单个股票期权投资者买卖不同数量的到期日相同的看跌期权,是看跌期权与买入看跌期权的牛价差组合。通常情况下,买家与看跌期权的比例为2:1或3:2。比例为2:1的看跌期权反向比例,是指买方卖出两个行权价较低的看跌期权和一个行权价较高的看跌期权。比例为3: 2的看跌期权反向比例套利是指买入三个行权价较低的看跌期权,卖出两个行权价较高的看跌期权。看跌期权的反向比例套利对市场来说是极其利空的,在标的资产波动率大幅下降或价格大幅下跌时,其利润空间将是巨大的。

通过以上分析,我们可以将看跌期权反向比例套利的盈亏总结如下:

1.当标的物价格高于高执行价时,损益=看跌期权溢价-买入期权溢价=净债权(-净债务);

2.当标的物价格介于两个履约价格之间时,损益=净债权(-净债务)-认沽期权数量(高履约价格-标的物价格);

3.当标的物价格低于低履约价时,损益=净债权(-净债务)-认沽期权数量(高履约价-低履约价)净买方期权数量(低履约价-标的物价格);

4.向下盈亏平衡点=低执行价[净债权(-净债务)-认沽期权数量(高执行价-低执行价)]/净买方期权数量。

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标签:个股期权怎么交易 个股期权交易规则 本文来源:个股期权学院责任编辑:个股期权知识

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客户对我们的评价

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