期权股票示例:Gobo

2.10 Gobo

期权股票示例：Gobo

1994年1月，Gobo期权的延伸振幅突然增大，尽管当时其交易量较低——一如往常。Gobo的扩展振幅前段时间接近29，不同振幅数据等级如下

每日延长幅度：51%

10天历史波动率：23%

20日的历史波动率：20%

50天历史波动率：28%

100天历史波动率：26%

20天扩展幅度的平均值：28%

可以看出，与其他不同振幅数据相比，扩展振幅明显扩大。看历史振幅。它们的值在20%左右，说明股票走势没有明显的趋势。没有任何进展。此外，最近的延伸振幅平均值相对较低，反映从010到31062没有变化。显然，这种情况是值得关注的——也许不是马上(因为总有一天会有事发生)，但如果延长的波动率保持在目前的高位，那就真的值得关注了。

2.10 Gobo

这种情况确实持续了一段时间(见2.10)，因此可以低价买入股票。注意：在这个时间点买期权不一定能盈利，因为你买的东西期权不能在6月以后到期。但是股票买家应该是在低价附近买入的，这样他就可以一直保持利息头寸直到收购的时候。下一个例子是Gobo，但在较晚的阶段——5月份，就在实际收购之前。延伸的振幅突然从不同的水平再次上升。到5月中旬，就在收购前一周，戈博的股票已经涨到35的水平，期权的扩展波动率呈上升趋势。

每日延长幅度：84%

10天历史波动率：67%

第20个历史波动率：55%

50天历史波动率：57%

100天历史波动率：44%

20天延长博福特平均值：78%

与上表相比，所有这些值都有显著增加。*第一，日振幅仍然远高于各历史振幅。

历史振幅本身也很有意思。注意，与长期历史波动率相比，短期历史波动率相当高。原因是股价上涨，然后下跌，再上涨(见2.10)。100天的历史波动率仍然包含过去一些常见的价格运动，但10天的历史波动率和20天的历史波动率只包含最近和波动的价格运动。但日延伸幅度仍远高于任何历史幅度。

为了确定这个例子，重要的是发现收购发生在一周内，因此我们可以认为上述数据是有意义的。就是说日延伸振幅和延伸振幅的20天平均值不一定不同。更重要的是，不同的历史波动率与每日扩展波动率显著不同。一旦出现这种情况，就足以被注意到。

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