目期权的波动率是多少?
期权的波动率是多少?
期权有两种形式的波动性:
(1)历史振幅,衡量过去地基的运动速度;
(2)扩展波动率,由价格的期权波动率成分组成。扩展波动率试图判断标的证券在期权整个有效期内的剧烈变动。随着延伸幅度的增加,时间价值溢价也会增加,所以高延伸幅度期权的成本会更高,会有很大的时间价值溢价——即使在价格期权以内。
波动性是期权交易者要考虑的一个重要方面。如果说某个期权“定价过高”(有点主观),不如说这个期权交易“延伸波动率”高。
历史振幅可以通过特定的统计公式计算出来――仅仅是基本刀具运动的标准偏差。但是,扩展振幅只能由期权型号-1确定。这个数学公式是根据期权的构成来准确估算期权的价格。
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