如何炒期货-股指期货知识:股指套期保值策略
股指期货交易的套期保值策略
股指期货交易账户损益计算
对于一个期货交易者来说,能够熟练的计算自己交易账户的资金量是非常重要的。
因为股指期货交易是保证金交易,当天实行无负债结算制度。因此,期货交易者计算其资金账户的资金量比股票交易更复杂。In股指期货交易账户计算、盈亏计算、权益计算、保证金计算、资金余额计算是四个基本内容。
根据开仓和平仓的时间,股指期货交易账户的盈亏计算可分为以下四种情况:今日开仓今日平仓;今天开仓之后平仓改为持仓;上次交易日期持仓今日平仓;最后交易日持仓。今天继续持仓。
在所有情况下股指期货交易账户的盈亏计算方法如表5.2所示。
计算差价时,注意不要搞错买卖方向。
例一:某交易员在C期货经纪公司开户后,存入保证金港币5,000,000元,于20XX年8月1日(该交易员首个交易日)开仓买入9月香港恒生指数期货,恒生指数18,000点。当日客户卖出(平仓)20手恒生指数期货合约,卖出时恒生指数为18150点。
【交易所规定:当日结算价18100点;单位指数点的价值为港币50元;交易保证金比例为8%;手续费每手10港元。】
计算交易者账户的盈亏。
今日平仓盈亏=(18150-18000)x20x 50=150000港币。
计算结果显示股指当日期货交易平仓的利润为15万港币。
今日开仓但不是平仓盈亏=(18100-18000)x(40-20)x50=100000港币。
计算结果显示股指期货合约(按交易所规定的结算价计算)当日获利10万港元。
当日损益=150,000,100,000=250,000港元
计算结果显示,在不扣除手续费的情况下,交易者当日期货交易的利润股指为25万港元。
手续费=10x 60=600港元
当日行权=5000000 250000-600=5249400港币。
保证金占用=18,100 x 20 x 50 x 8=1,448,000港元(注:盈亏结算后,保证金按当日结算价计算,而不是按010-31,040的价格计算)。
资金余额(即可交易资金)=5,249,400 ― 1,448,000=3,801,400港元以上计算过程及结果可归纳于表5.3。
表5.3计算结果汇总
例2,继例1,8月2日(交易者第二天交易),交易者买入8手9月恒生指数期货合约,买入时恒生指数为18300点;然后卖出平仓28 9月份恒生指数期货手合约,卖出时恒生指数为18450点;后来卖出40手9月份恒生指数期货合约,卖出时恒生指数为18350点。交易所规定的当日结算价为18600点。
计算交易者账户的盈亏。
今日盈亏平仓=(18450-18300)x8x 50=60000港元(表示盈利)最后一个交易日持仓今日盈亏平仓=(18450-18100)x20x 50=350000。
当日盈亏开仓但不是平仓=(18350-18600)x40x 50=-5000港币(代表亏损)。
当日盈亏=6万-35万-50万=-9万港币(代表亏损)
手续费=10x(8 28 40)=760港元
日权=5249400-90000-760=5158640港币。
存款占用=18600 x 40 x 50 x 8%=297.6万元。
资金余额(即开仓交易资金)=5158640-2976000=2182640港币。
表5.4总结了上述计算过程和结果。
表5.4计算结果汇总
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外汇保证金是指在外汇期货交易中,客户支付给经纪商或付给清算人作为交易的款项。外汇期货交易一般不进行实际交割,而是由买卖双方在期货合约到期前卖出或买入相反的合约予以注销,只需支付价格波动即可。
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要想成为散户高手,必须要有良好的心态。很多散户,喜欢抄底逃顶。甚至有许多这方面的书籍,教人如何抄底逃顶。这里我又想到了缠师的一句话“底都让你炒了,顶都让你逃了庄家吃谁去?”李嘉诚也说过“永远不赚最后一分钱”,对于股市,也是如此。所以,作为手,不会总想着如何抄底逃顶,他们只严格安装自己的策略来选股持股,不会贸然去抄底逃顶,也不会为一时的涨跌而动摇。有些散户,具备一定的选股能力,但在持股上却做的不好。涨一点就抛,跌了却死扛。却不知道,这正是造成股市亏损的主要原因
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大多数成功的投资者都有着深厚的知识体系作为支撑,那么想成为一名成功的投资者,需要学习那些知识呢? 合理明确的目标:
当我们与交易员进行交流和教学时,许多新手经常给我们当然,赚得越多越好的反应,没有明确的目标。所谓合理明确的目标,无非是交易员要求合理的回报,而不是夸大的回报,有明确的执行计划。例如一年50%的年回报,说明平均每月4%的目标利润,然后细分每月每天至少交易多少单子,平均利润多少,用什么策略等等。