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如何炒期货-股指期货知识:股指套期保值策略

2023-01-31 13:01:34 来源:期货知识

股指期货交易的套期保值策略股指期货交易账户损益计算对于一个期货交易者来说,能够熟练的计算自己交易账户的资金量是非常重要的。因为股指期货交易是保证金交易,当天实行无负

股指期货交易的套期保值策略

股指期货交易账户损益计算

对于一个期货交易者来说,能够熟练的计算自己交易账户的资金量是非常重要的。

因为股指期货交易是保证金交易,当天实行无负债结算制度。因此,期货交易者计算其资金账户的资金量比股票交易更复杂。In股指期货交易账户计算、盈亏计算、权益计算、保证金计算、资金余额计算是四个基本内容。

根据开仓和平仓的时间,股指期货交易账户的盈亏计算可分为以下四种情况:今日开仓今日平仓;今天开仓之后平仓改为持仓;上次交易日期持仓今日平仓;最后交易日持仓。今天继续持仓。

在所有情况下股指期货交易账户的盈亏计算方法如表5.2所示。

计算差价时,注意不要搞错买卖方向。

例一:某交易员在C期货经纪公司开户后,存入保证金港币5,000,000元,于20XX年8月1日(该交易员首个交易日)开仓买入9月香港恒生指数期货,恒生指数18,000点。当日客户卖出(平仓)20手恒生指数期货合约,卖出时恒生指数为18150点。

【交易所规定:当日结算价18100点;单位指数点的价值为港币50元;交易保证金比例为8%;手续费每手10港元。】

计算交易者账户的盈亏。

今日平仓盈亏=(18150-18000)x20x 50=150000港币。

计算结果显示股指当日期货交易平仓的利润为15万港币。

今日开仓但不是平仓盈亏=(18100-18000)x(40-20)x50=100000港币。

计算结果显示股指期货合约(按交易所规定的结算价计算)当日获利10万港元。

当日损益=150,000,100,000=250,000港元

计算结果显示,在不扣除手续费的情况下,交易者当日期货交易的利润股指为25万港元。

手续费=10x 60=600港元

当日行权=5000000 250000-600=5249400港币。

保证金占用=18,100 x 20 x 50 x 8=1,448,000港元(注:盈亏结算后,保证金按当日结算价计算,而不是按010-31,040的价格计算)。

资金余额(即可交易资金)=5,249,400 ― 1,448,000=3,801,400港元以上计算过程及结果可归纳于表5.3。

表5.3计算结果汇总

例2,继例1,8月2日(交易者第二天交易),交易者买入8手9月恒生指数期货合约,买入时恒生指数为18300点;然后卖出平仓28 9月份恒生指数期货手合约,卖出时恒生指数为18450点;后来卖出40手9月份恒生指数期货合约,卖出时恒生指数为18350点。交易所规定的当日结算价为18600点。

计算交易者账户的盈亏。

今日盈亏平仓=(18450-18300)x8x 50=60000港元(表示盈利)最后一个交易日持仓今日盈亏平仓=(18450-18100)x20x 50=350000。

当日盈亏开仓但不是平仓=(18350-18600)x40x 50=-5000港币(代表亏损)。

当日盈亏=6万-35万-50万=-9万港币(代表亏损)

手续费=10x(8 28 40)=760港元

日权=5249400-90000-760=5158640港币。

存款占用=18600 x 40 x 50 x 8%=297.6万元。

资金余额(即开仓交易资金)=5158640-2976000=2182640港币。

表5.4总结了上述计算过程和结果。

表5.4计算结果汇总

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