期货套利:如何处理头寸？期货套利:如何应对头寸

当你发现期货套利头寸符合你的预期，同时也是期货的交割日期合约，如何处理期货套利头寸？以下是：期货套利按小编头寸处理方法排序，供大家参考。

1.从平仓获利

当套利头寸符合预期，可以交割时，可以同时交易现货头寸和期货股指，从建仓获利。

2.提前终止

建立套利后头寸或持有期间，定价误差不变，可能出现相反的定价误差，然后不出现套利条件。如果出现这种情况，投资者在交割日之前不需要结束套利头寸，可能在交割日之前平仓，套利提前豁免头寸。具体方法相当于反方向的原套利操作。这样，它的利润就是两个套利之和头寸的无风险利润，而且由于套利头寸被提前豁免，避免了股票头寸无法按交割价平仓的风险。

比如股指期货合约的价格被高估，就需要建立一个由多头股票组合头寸和空头期货头寸组成的套利头寸。如果市场突然反转，价格下行，不存在套利条件，那么投资者可以建立一个新的与期初价值相同的空头股票组合头寸和多头期货组合头寸，在期初结清套利头寸，及早避免套利头寸。

4.延期末端套利头寸

在一个标准的套利业务中，期货持有的股票合约到期清算。此时此刻，如果其他月份的期货合约与套利开始时相同，仍然存在较大的定价误差，方向与原期货合约相同，即存在与开始时相同的套利空间，那么，不需要现货头寸平仓，只平仓开仓期货合约，通过继续套利操作这种操作方法相当于延迟套利的结束：因为延迟末端套利头寸不使用交易股票，新套利头寸的业务成本只是期货合约的业务成本，所以到期日延迟套利头寸的额定成本很低。

5.套利的提前终止和延迟终止的组合

在实际操作过程中，套利的持有期也存在相反的定价错误头寸，然后不存在套利条件。其他月份的a期货合约和开始套利一样，还是有很大的定价误差，方向和原来的期货合约一样。这时，投资者可以使用提前豁免和延迟完成的组合套利，提前豁免和延迟完成套利组合的总利润等于初始套利利润、提前完成套利利润和延迟完成套利利润之和。

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