期货指数的即期套利

期货套利是指套利，即利用股指期货市场的不合理价格，同时参与股指期货和股票现货市场的交易，或者同时交易不同期限、不同(但相似)类别的股指合约，以赚取差价。股指套利又分为期货套利、跨期套利、跨市场套利和跨品种套利。对比股指期货套利和商品套利，整体来看，股指期货套利和商品套利都是期货套利的一种类型，其原理都是在市场价格关系异常时，为了获取低风险的差价而进行双边交易。在本文中，我们不需要任何上述套利。这里要说的是期货指数的实时套利，更适合散户，也就是同一个合约的买卖差价，我们可以利用它的波动赚取即期收益。

我们举个例子。

在IF 1405合约的情况下，它的波动很大，就像股票的走势一样。你可以设定一个套利范围。IF 1405为什么波动很大？因为IF 1405的交割是以沪深300指数为基准的，而沪深300是从中证精选的300只标的股票。所以当股票波动时，沪深300指数也波动，所以所有期货指数都参考沪深300指数。因此，投资者可以参考大盘或沪深300指数来操作股指期货套利，即即时套利。更重要的是，你可以选择沪深300中的一些权重股作为参考来操作股指期货套利，因为主力有时为了获利，会操纵权重股来达到目的。如果你在这个时候通过观察沪深300中权重股的走势来方便地买卖期货合约，那么你马上就会有大量的收益(期货的走势会稍微滞后于大盘)。

一种程式化的实时套利技术：在指数波动区间的低点设置多单买入，在高点设置空单卖出。这样在指数波动的时候，就在低位买入，在高位波动的时候做空。在这个过程中，当合约订立时，很多订单会在高位平仓，而空单会在低位平仓，这样利润就全赚了。甚至可以一天操作几个来回。但操作时需要设置止损位，对操作的熟练程度也有要求。同时，严格来说，这种操作是不安全的，而且有弊端，就是在指数单边波动的时候，如果没有止损，就会损失惨重。

这就是上面说的期货指数套利。这种方法相信更适合例子比较弱的散户，因为我们什么都控制不了，只能好好学习自己的技巧，顺势而为，赚取可怜的利润。

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